Сравнение CS.TO с SCCO
CS.TO (Capstone Copper Corp.) and SCCO (Southern Copper Corporation) are both stocks. Both operate in the Copper industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, CS.TO returned 34.10%/yr vs 27.00%/yr for SCCO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CS.TO и SCCO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CS.TO торгуется в CAD, в то время как SCCO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCCO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CS.TO показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 25.93%. За последние 10 лет акции CS.TO превзошли акции SCCO по среднегодовой доходности: 34.10% против 27.00% соответственно.
CS.TO
- 1 день
- -12.34%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 67.50%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- 34.10%
SCCO
- 1 день
- -10.70%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 25.93%
- 6 месяцев
- 27.81%
- 1 год
- 95.00%
- 3 года*
- 42.76%
- 5 лет*
- 29.57%
- 10 лет*
- 27.00%
Сравнение доходности по годам CS.TO и SCCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.TO Capstone Copper Corp. | -3.12% | 55.01% | 37.83% | 30.57% | -11.47% | 134.45% | 213.16% | 24.59% | -57.64% | 14.29% |
SCCO Southern Copper Corporation | 25.93% | 58.97% | 18.85% | 46.81% | 11.68% | -1.52% | 56.10% | 39.38% | -27.44% | 41.18% |
Correlation
The correlation between CS.TO and SCCO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.50 |
The correlation between CS.TO and SCCO shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CS.TO:
CA$10.24B
SCCO:
$142.13B
CS.TO:
CA$0.55
SCCO:
$6.04
CS.TO:
24.25
SCCO:
28.65
CS.TO:
0.05
SCCO:
3.95
CS.TO:
4.13
SCCO:
9.78
CS.TO:
2.93
SCCO:
12.06
CS.TO:
CA$2.47B
SCCO:
$14.55B
CS.TO:
CA$812.67M
SCCO:
$6.04B
CS.TO:
CA$1.30B
SCCO:
$8.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS.TO vs. SCCO — Ранг доходности на риск
CS.TO
SCCO
Сравнение CS.TO c SCCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capstone Copper Corp. (CS.TO) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CS.TO | SCCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.19 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 9.61 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CS.TO | SCCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.01 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.79 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок CS.TO и SCCO
Максимальная просадка CS.TO за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки SCCO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.TO и SCCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CS.TO | SCCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -48.16% | -45.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.28% | -29.99% | -13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.05% | -36.86% | -15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -37.67% | -31.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.23% | -48.16% | -32.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.87% | -18.20% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.44% | -16.01% | -29.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 9.92% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS.TO и SCCO
Capstone Copper Corp. (CS.TO) имеет более высокую волатильность в 21.94% по сравнению с Southern Copper Corporation (SCCO) с волатильностью 17.65%. Это указывает на то, что CS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CS.TO | SCCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.94% | 17.65% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.58% | 39.39% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.78% | 47.47% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.75% | 37.41% | +19.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.69% | 35.14% | +23.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CS.TO и SCCO
CS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.TO Capstone Copper Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCCO Southern Copper Corporation | 2.11% | 2.13% | 2.29% | 4.65% | 5.80% | 5.19% | 2.30% | 4.81% | 4.55% | 1.24% | 0.56% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CS.TO и SCCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capstone Copper Corp. и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CS.TO и SCCO
CS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capstone Copper Corp. сообщила о валовой прибыли в 227.68M при выручке в 641.79M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
SCCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.25B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capstone Copper Corp. сообщила об операционной прибыли в 212.02M при выручке в 641.79M, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
SCCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.48B при выручке в 4.25B, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.
CS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capstone Copper Corp. сообщила о чистой прибыли в 100.78M при выручке в 641.79M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
SCCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 4.25B, что соответствует чистой рентабельности 37.1%.
Часто задаваемые вопросы
CS.TO and SCCO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CS.TO и SCCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор