PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS.TO с COPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CS.TO с COPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capstone Copper Corp. (CS.TO) и Global X Copper Miners ETF (COPX).

COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CS.TO и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Capstone Copper Corp. (CS.TO) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CS.TO и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CS.TO
Capstone Copper Corp.		-17.85%55.01%37.83%30.57%-11.47%134.45%213.16%24.59%-57.64%14.29%
COPX
Global X Copper Miners ETF		10.24%84.63%12.46%5.99%6.31%22.27%49.09%6.95%-25.48%30.08%
Разные валюты инструментов

CS.TO торгуется в CAD, в то время как COPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CS.TO показывает доходность -17.85%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции CS.TO превзошли акции COPX по среднегодовой доходности: 36.61% против 21.63% соответственно.

CS.TO

1 день
7.91%
1 месяц
-17.43%
С начала года
-17.85%
6 месяцев
-7.21%
1 год
48.95%
3 года*
22.89%
5 лет*
22.22%
10 лет*
36.61%

COPX

1 день
0.00%
1 месяц
-17.03%
С начала года
7.79%
6 месяцев
28.84%
1 год
94.21%
3 года*
29.57%
5 лет*
21.19%
10 лет*
21.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capstone Copper Corp.

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с CS.TO:
CS.TO с TKO.TOCS.TO с PAAS.TOCS.TO с T.TOCS.TO с HBM.TOCS.TO с ABX.TOCS.TO с DIV.TOCS.TO с SCCO
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

CS.TO vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS.TO
Ранг доходности на риск CS.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS.TO c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capstone Copper Corp. (CS.TO) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CS.TOCOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.35

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.69

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.45

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

13.04

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CS.TO vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS.TO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS.TO и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CS.TOCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.35

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.25

-0.22

Корреляция

Корреляция между CS.TO и COPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS.TO и COPX

CS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CS.TO
Capstone Copper Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.46%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Просадки

Сравнение просадок CS.TO и COPX

Максимальная просадка CS.TO за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки COPX в -75.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.TO и COPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CS.TOCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-83.16%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.28%

-27.82%

-15.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.39%

-42.12%

-27.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.23%

-65.41%

-14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.05%

-18.34%

-13.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.53%

-39.59%

-19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

7.29%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CS.TO и COPX

Capstone Copper Corp. (CS.TO) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 17.53%. Это указывает на то, что CS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CS.TOCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.35%

17.53%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.09%

32.63%

+12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.89%

40.38%

+19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.80%

32.76%

+24.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.19%

32.30%

+26.89%