Сравнение CRWV с VGSH
CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past year, CRWV returned -39.38% vs 3.04% for VGSH. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 55.41%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.41%.
CRWV
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 55.41%
- 6 месяцев
- 31.19%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам CRWV и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 55.41% | 83.62% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.41% | 3.69% |
Correlation
The correlation between CRWV and VGSH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. VGSH — Ранг доходности на риск
CRWV
VGSH
Сравнение CRWV c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.49 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.46 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 13.29 | -14.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и VGSH
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -5.70% | -59.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.83% | -0.88% | -61.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.38% | -0.36% | -39.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.23% | -0.60% | -36.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.45% | 0.23% | +44.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и VGSH
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.45% | 0.45% | +24.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.33% | 0.96% | +66.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.37% | 1.31% | +93.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.49% | 1.97% | +111.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.49% | 1.58% | +111.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и VGSH
CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.88% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
CRWV and VGSH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (24.45%) compared to VGSH (0.45%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs VGSH's -5.70%.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор