Сравнение CRWV с USO
CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past year, CRWV returned -33.76% vs 97.20% for USO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 50.86%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
CRWV
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -15.53%
- С начала года
- 50.86%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- -33.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам CRWV и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 50.86% | 79.02% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -7.50% |
Correlation
The correlation between CRWV and USO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. USO — Ранг доходности на риск
CRWV
USO
Сравнение CRWV c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWV | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 4.79 | -5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 9.00 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWV | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 2.21 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | -0.18 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок CRWV и USO
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -98.19% | +33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.84% | -20.39% | -44.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.15% | -85.45% | +44.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.16% | -75.30% | +38.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 10.84% | +32.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и USO
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 26.47% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.47% | 14.97% | +11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.25% | 38.35% | +29.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.22% | 44.32% | +52.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.75% | 36.09% | +78.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.75% | 39.00% | +75.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и USO
Ни CRWV, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRWV and USO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (26.47%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор