Сравнение CRWV с IWR
CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock, while IWR (iShares Russell Midcap ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past year, CRWV returned -32.50% vs 21.77% for IWR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и IWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 40.41%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 13.23%.
CRWV
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам CRWV и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.41% | 83.62% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 13.23% | 13.03% |
Correlation
The correlation between CRWV and IWR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. IWR — Ранг доходности на риск
CRWV
IWR
Сравнение CRWV c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.68 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 10.26 | -11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и IWR
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и IWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -58.78% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.84% | -8.17% | -56.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.23% | 0.00% | -45.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -7.80% | -29.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.12% | 2.13% | +41.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и IWR
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 22.46% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.46% | 4.49% | +17.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.17% | 10.34% | +57.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.32% | 13.79% | +80.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.84% | 18.28% | +95.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.84% | 19.38% | +94.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и IWR
CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.14% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
CRWV and IWR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.46%) compared to IWR (4.49%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs IWR's -58.78%.
IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и IWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор