Сравнение CRWU с MULL
CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRWU и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWU показывает доходность 48.91%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.
CRWU
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -33.95%
- С начала года
- 48.91%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 48.91% | -76.87% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 424.47% |
Correlation
The correlation between CRWU and MULL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWU vs. MULL — Ранг доходности на риск
CRWU
MULL
Сравнение CRWU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 6.53 | -6.90 |
Просадки
Сравнение просадок CRWU и MULL
Максимальная просадка CRWU за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWU и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -72.29% | -17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.77% | -15.62% | -62.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.57% | -20.61% | -44.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWU и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 57.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.93% | 133.41% | +58.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.93% | 136.72% | +55.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.93% | 136.72% | +55.21% |
Сравнение комиссий CRWU и MULL
И CRWU, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWU и MULL
Дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 5.71% | 8.51% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CRWU and MULL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWU and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.
CRWU has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для CRWU и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор