PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRWU с HUTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRWU и HUTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CRWU

1 день
-5.07%
1 месяц
-33.95%
С начала года
48.91%
6 месяцев
-4.96%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HUTG

1 день
-6.09%
1 месяц
122.13%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWU и HUTG


Correlation

The correlation between CRWU and HUTG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г.

0.67

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение CRWU c HUTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CRWU vs. HUTG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRWUHUTGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

5.05

-5.42

Просадки

Сравнение просадок CRWU и HUTG

Максимальная просадка CRWU за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки HUTG в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWU и HUTG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRWUHUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-66.30%

-23.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.77%

-8.45%

-69.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.57%

-26.62%

-38.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWU и HUTG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRWUHUTGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

191.93%

219.64%

-27.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

191.93%

219.64%

-27.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

191.93%

219.64%

-27.71%

Сравнение комиссий CRWU и HUTG

CRWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HUTG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWU и HUTG

Дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как HUTG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
CRWU
T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF
5.71%8.51%
HUTG
Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CRWU and HUTG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRWU.

CRWU has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for HUTG.

They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CRWU and 0.75% for HUTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWU и HUTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор