Сравнение CRUX с XOP
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle, while XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. CRUX is actively managed, while XOP is passively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for XOP.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и XOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 9.80%
- 6 месяцев
- 31.78%
- С начала года
- 35.99%
- 1 год
- 34.76%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 4.05%
Сравнение доходности по годам CRUX и XOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.18% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.27% |
Correlation
The correlation between CRUX and XOP is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. XOP — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XOP
Сравнение CRUX c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и XOP
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и XOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -90.27% | +88.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -36.44% | +35.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -42.57% | +41.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и XOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 28.23% | -24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 33.66% | -29.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 40.16% | -36.18% |
Сравнение комиссий CRUX и XOP
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии XOP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и XOP
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности XOP в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.91% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and XOP have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for XOP.
XOP has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.40% for CRUX.
CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while XOP is Energy Equities. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and State Street. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.35% for XOP.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и XOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор