Сравнение CRUX с FTXN
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) are both exchange-traded funds - CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle, while FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. CRUX is actively managed, while FTXN is passively managed. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.60%/yr for FTXN.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и FTXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 32.82%
- 6 месяцев
- 27.63%
- 1 год
- 42.55%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и FTXN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | -0.08% |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.72% |
Correlation
The correlation between CRUX and FTXN is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | -0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. FTXN — Ранг доходности на риск
CRUX
FTXN
Сравнение CRUX c FTXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRUX | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.28 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CRUX и FTXN
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки FTXN в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и FTXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -73.49% | +71.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -7.29% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -19.23% | +18.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и FTXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 22.92% | -18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 29.67% | -25.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 31.80% | -27.52% |
Сравнение комиссий CRUX и FTXN
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FTXN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и FTXN
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FTXN в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.04% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and FTXN have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.60% for FTXN.
FTXN has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.06% for CRUX.
CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while FTXN is Energy Equities. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and First Trust. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.60% for FTXN.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и FTXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор