Сравнение CRUX с FSEC
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.36%/yr for FSEC.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и FSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSEC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и FSEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.18% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.51% |
Correlation
The correlation between CRUX and FSEC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. FSEC — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSEC
Сравнение CRUX c FSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | FSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и FSEC
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и FSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -17.97% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.17% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -6.51% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и FSEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 4.68% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 6.80% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 6.57% | -2.59% |
Сравнение комиссий CRUX и FSEC
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FSEC в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и FSEC
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности FSEC в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.44% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and FSEC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.36% for FSEC.
FSEC has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 1.40% for CRUX.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Fidelity. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.36% for FSEC.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и FSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор