Сравнение CRUX с FAAR
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 20.23%
- 6 месяцев
- 19.92%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 4.79%
Сравнение доходности по годам CRUX и FAAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.12% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | -2.78% |
Correlation
The correlation between CRUX and FAAR is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. FAAR — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAAR
Сравнение CRUX c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и FAAR
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -18.03% | +16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -5.43% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -7.82% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 13.37% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 12.95% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 11.53% | -7.41% |
Сравнение комиссий CRUX и FAAR
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и FAAR
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FAAR в 9.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.57% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and FAAR have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 1.06% for CRUX.
CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and First Trust. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор