Сравнение CRUX с DBE
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. CRUX is actively managed, while DBE is passively managed. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 10.58%
- 6 месяцев
- 68.61%
- С начала года
- 73.49%
- 1 год
- 60.38%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам CRUX и DBE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.18% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 6.09% |
Correlation
The correlation between CRUX and DBE is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | -0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. DBE — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBE
Сравнение CRUX c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и DBE
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -86.69% | +84.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -34.14% | +33.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -57.18% | +56.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 36.10% | -32.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 29.90% | -25.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 28.41% | -24.43% |
Сравнение комиссий CRUX и DBE
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и DBE
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DBE в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.23% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and DBE have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.40% for CRUX.
CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор