Сравнение CRUX с CAFX
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for CAFX.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и CAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAFX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и CAFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.18% |
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 0.36% |
Correlation
The correlation between CRUX and CAFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. CAFX — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAFX
Сравнение CRUX c CAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Congress Intermediate Bond ETF (CAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | CAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и CAFX
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки CAFX в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и CAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | CAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -2.63% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.88% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.74% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и CAFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | CAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 2.89% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 3.14% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 3.14% | +0.84% |
Сравнение комиссий CRUX и CAFX
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CAFX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и CAFX
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности CAFX в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 4.03% | 3.92% | 0.96% |
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and CAFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for CAFX.
CAFX has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 1.40% for CRUX.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Congress. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.35% for CAFX.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и CAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор