Сравнение CRTOX с UPAAX
CRTOX (Potomac Tactical Opportunities Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CRTOX charges 1.63%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности CRTOX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRTOX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
UPAAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRTOX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRTOX Potomac Tactical Opportunities Fund | 1.40% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -5.73% |
Correlation
The correlation between CRTOX and UPAAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTOX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
CRTOX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRTOX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potomac Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRTOX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRTOX и UPAAX
Максимальная просадка CRTOX за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTOX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTOX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.92% | -10.95% | -87.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -9.24% | -89.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -5.43% | -27.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTOX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTOX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 34.91% | -19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,569.14% | 34.91% | +3,534.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,261.70% | 34.91% | +3,226.79% |
Сравнение комиссий CRTOX и UPAAX
CRTOX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTOX и UPAAX
Дивидендная доходность CRTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTOX Potomac Tactical Opportunities Fund | 11.37% | 12.29% | 4.58% | 0.67% | 0.00% | 15.16% | 2.98% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRTOX and UPAAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRTOX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор