Сравнение CRTOX с UPAAX
CRTOX (Potomac Tactical Opportunities Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. CRTOX charges 1.63%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности CRTOX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRTOX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRTOX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRTOX Potomac Tactical Opportunities Fund | 0.55% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between CRTOX and UPAAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTOX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
CRTOX
UPAAX
Сравнение CRTOX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potomac Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRTOX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRTOX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 23.09 | -23.09 |
Просадки
Сравнение просадок CRTOX и UPAAX
Максимальная просадка CRTOX за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTOX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTOX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.92% | -0.95% | -97.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -0.95% | -97.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.66% | -0.30% | -32.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTOX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTOX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 24.99% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,567.72% | 24.99% | +3,542.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,278.08% | 24.99% | +3,253.09% |
Сравнение комиссий CRTOX и UPAAX
CRTOX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTOX и UPAAX
Дивидендная доходность CRTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTOX Potomac Tactical Opportunities Fund | 11.34% | 12.29% | 4.58% | 0.67% | 0.00% | 15.16% | 2.98% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, CRTOX and UPAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для CRTOX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор