- CUSIP
- 71709W724
- Эмитент
- Potomac Fund Management Inc.
- Дата выпуска
- 30 июн. 2020 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRTOX
Potomac Tactical Opportunities Fund (CRTOX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции CRTOX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRTOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,204.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Potomac Tactical Opportunities Fund (CRTOX) показал доход в 9.26% с начала года и 26.90% за последние 12 месяцев.
Potomac Tactical Opportunities Fund
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CRTOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +6.14%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CRTOX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 17 янв. 2025 г. с доходностью +7,864.4%, в то время как худший день был 23 янв. 2025 г. с доходностью -98.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.78% | -1.62% | -2.03% | 3.35% | 3.05% | 1.57% | 9.26% | ||||||
| 2025 | 2.98% | -2.70% | -4.66% | -1.56% | 0.53% | 4.42% | 2.11% | 6.11% | 2.51% | 2.62% | -0.00% | -0.47% | 11.98% |
| 2024 | -0.82% | 3.52% | -0.10% | -2.60% | 2.77% | 3.30% | -1.74% | -7.19% | 1.49% | 1.85% | 7.52% | 0.84% | 8.39% |
| 2023 | 4.49% | -0.56% | 11.02% | -0.31% | -1.23% | 6.65% | 4.58% | -6.71% | -5.12% | -3.79% | 1.97% | 5.22% | 15.76% |
| 2022 | -10.09% | -5.84% | -3.46% | 2.47% | -1.45% | -0.86% | 4.69% | 0.94% | -0.70% | 2.59% | -2.29% | -0.70% | -14.53% |
| 2021 | 1.38% | 2.63% | -0.99% | -0.25% | 2.68% | -1.22% | -1.32% | -0.33% | -5.79% | 4.01% | -1.54% | -0.89% | -2.00% |
Метрики бенчмарка
Potomac Tactical Opportunities Fund has an annualized alpha of 137231142.11%, beta of 5.75, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2020.
- This fund participated in 64.21% of S&P 500 Index downside but only 47.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 137,231,142.11%
- Бета
- 5.75
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 47.93%
- Участие в снижении
- 64.21%
Комиссия
Комиссия CRTOX составляет 1.63%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRTOX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Potomac Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRTOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.93 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 13.52 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Potomac Tactical Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.23 | $0.46 | $0.07 | $0.00 | $1.50 | $0.35 |
Дивидендный доход | 11.25% | 12.29% | 4.58% | 0.67% | 0.00% | 15.16% | 2.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Potomac Tactical Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $1.20 | $1.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.03 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Potomac Tactical Opportunities Fund показал максимальную просадку в 98.92%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Potomac Tactical Opportunities Fund составляет 98.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -98.92%апр. 2025 г. | 2mo 15d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -29.18%июль 2022 г. | 1y 4mo | 2y 6mo | 3y 11moфевр. 2021 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.14%окт. 2020 г. | 16d | 25d | 1mo 11dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.33%янв. 2025 г. | 0s | 1d | 1dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.15%янв. 2021 г. | 14d | 7d | 21dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| CRTOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.92% | -56.78% | -42.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -9.10% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.92% | -18.90% | -80.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.92% | -25.43% | -73.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.48% | -0.74% | -97.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.62% | -10.72% | -21.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.97% | +1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRTOX
Добавьте Potomac Tactical Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRTOX