PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTOX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRTOX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

CRTOX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CRTOX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRTOX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		1.00%11.98%8.39%15.76%-14.53%-2.00%19.81%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%15.56%

Доходность по периодам

С начала года, CRTOX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%.

CRTOX

1 день
4.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
17.66%
3 года*
7.15%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с CRTOX:
CRTOX с CRTBXCRTOX с ABRZXCRTOX с CRMVXCRTOX с COTZXCRTOX с CRDBXCRTOX с SFHYXCRTOX с GPIFX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ

Сравнение комиссий CRTOX и GOIIX

CRTOX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

CRTOX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTOX
Ранг доходности на риск CRTOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTOX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTOX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTOXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.39

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.85

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.30

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

5.74

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTOX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTOX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GOIIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTOX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTOXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.39

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.52

-0.52

Корреляция

Корреляция между CRTOX и GOIIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTOX и GOIIX

Дивидендная доходность CRTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, что больше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		12.17%12.29%4.58%0.67%0.00%15.16%2.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок CRTOX и GOIIX

Максимальная просадка CRTOX за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTOX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTOXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.92%

-43.63%

-55.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-8.55%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.92%

-23.78%

-75.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.59%

-5.34%

-93.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.65%

-6.44%

-24.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.15%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTOX и GOIIX

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что CRTOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTOXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

4.36%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

6.73%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

10.54%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,567.72%

10.61%

+3,557.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,327.60%

11.23%

+3,316.37%