PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTOX с CRTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRTOX с CRTBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX).

CRTOX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. CRTBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CRTOX и CRTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRTOX и CRTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		2.39%11.98%8.39%15.76%-14.53%-2.00%19.81%
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund		3.34%9.90%10.21%0.35%-0.25%8.96%16.25%

Доходность по периодам

С начала года, CRTOX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у CRTBX с доходностью 3.34%.

CRTOX

1 день
1.38%
1 месяц
2.19%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.27%
1 год
18.67%
3 года*
7.64%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—

CRTBX

1 день
0.81%
1 месяц
0.00%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.69%
1 год
17.52%
3 года*
7.79%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund

Conquer Risk Tactical Rotation Fund

Часто сравнивают с CRTOX:
CRTOX с CRMVXCRTOX с ABRZXCRTOX с GOIIXCRTOX с COTZXCRTOX с SFHYXCRTOX с CRDBXCRTOX с GPIFX
Часто сравнивают с CRTBX:
CRTBX с CRDBXCRTBX с CRMVXCRTBX с SFHYXCRTBX с ABRZXCRTBX с COTZXCRTBX с GOIIXCRTBX с GPIFX

Сравнение комиссий CRTOX и CRTBX

CRTOX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии CRTBX в 1.58%.

CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund

Доходность на риск

CRTOX vs. CRTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTOX
Ранг доходности на риск CRTOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTOX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CRTBX
Ранг доходности на риск CRTBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTBX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTOX c CRTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTOXCRTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.76

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.97

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.28

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

12.47

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTOX vs. CRTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTOX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа CRTBX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTOX и CRTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTOXCRTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.76

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.00

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.00

0.00

Корреляция

Корреляция между CRTOX и CRTBX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTOX и CRTBX

Дивидендная доходность CRTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности CRTBX в 8.91%

TTM202520242023202220212020
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		12.01%12.29%4.58%0.67%0.00%15.16%2.98%
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund		8.91%9.21%5.04%1.03%0.13%19.33%2.85%

Просадки

Сравнение просадок CRTOX и CRTBX

Максимальная просадка CRTOX за все время составила -98.92%, примерно равная максимальной просадке CRTBX в -98.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTOX и CRTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTOXCRTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.92%

-98.35%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-5.35%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.92%

-98.35%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.57%

-98.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.70%

-23.18%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.40%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTOX и CRTBX

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что CRTOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTOXCRTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.18%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

6.81%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

9.99%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,567.72%

2,492.22%

+1,075.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,326.45%

2,323.69%

+1,002.76%