PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRTOX с CRTBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRTOX с CRTBX

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX).

CRTOX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. CRTBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRTOX или CRTBX.

Корреляция

Корреляция между CRTOX и CRTBX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CRTOX и CRTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.48%
7.88%
CRTOX
CRTBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRTOX:

-0.07

CRTBX:

0.13

Коэф-т Сортино

CRTOX:

0.06

CRTBX:

0.28

Коэф-т Омега

CRTOX:

1.01

CRTBX:

1.04

Коэф-т Кальмара

CRTOX:

-0.05

CRTBX:

0.09

Коэф-т Мартина

CRTOX:

-0.18

CRTBX:

0.48

Индекс Язвы

CRTOX:

7.96%

CRTBX:

3.76%

Дневная вол-ть

CRTOX:

22.22%

CRTBX:

13.29%

Макс. просадка

CRTOX:

-38.43%

CRTBX:

-26.62%

Текущая просадка

CRTOX:

-25.53%

CRTBX:

-15.68%

Доходность по периодам

С начала года, CRTOX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у CRTBX с доходностью -1.77%.

CRTOX

С начала года

-5.96%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

1.96%

1 год

-1.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRTBX

С начала года

-1.77%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

3.11%

1 год

1.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CRTOX и CRTBX

CRTOX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии CRTBX в 1.58%.

CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund
График комиссии CRTOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CRTOX: 1.63%
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund
График комиссии CRTBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CRTBX: 1.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRTOX и CRTBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTOX
Ранг риск-скорректированной доходности CRTOX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRTOX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTOX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTOX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTOX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTOX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
CRTBX
Ранг риск-скорректированной доходности CRTBX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRTBX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTBX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTBX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTBX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTBX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRTOX c CRTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRTOX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CRTOX: -0.07
CRTBX: 0.13
Коэффициент Сортино CRTOX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CRTOX: 0.06
CRTBX: 0.28
Коэффициент Омега CRTOX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CRTOX: 1.01
CRTBX: 1.04
Коэффициент Кальмара CRTOX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CRTOX: -0.05
CRTBX: 0.09
Коэффициент Мартина CRTOX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CRTOX: -0.18
CRTBX: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа CRTOX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа CRTBX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTOX и CRTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.07
0.13
CRTOX
CRTBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTOX и CRTBX

Дивидендная доходность CRTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности CRTBX в 1.34%

TTM20242023202220212020
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		4.87%4.58%0.67%0.00%15.16%2.98%
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund		1.34%1.32%1.03%0.00%0.00%0.19%

Просадки

Сравнение просадок CRTOX и CRTBX

Максимальная просадка CRTOX за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки CRTBX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTOX и CRTBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-25.53%
-15.68%
CRTOX
CRTBX

Волатильность

Сравнение волатильности CRTOX и CRTBX

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что CRTOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.51%
5.39%
CRTOX
CRTBX