Сравнение CRTOX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
CRTOX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CRTOX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRTOX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTOX Conquer Risk Tactical Opportunities Fund | 2.39% | 11.98% | 8.39% | 15.76% | -14.53% | -2.00% | 19.81% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 14.84% |
Доходность по периодам
С начала года, CRTOX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%.
CRTOX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRTOX и ABRZX
CRTOX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
CRTOX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
CRTOX
ABRZX
Сравнение CRTOX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRTOX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.17 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.80 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.81 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 11.25 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRTOX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.17 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.59 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между CRTOX и ABRZX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTOX и ABRZX
Дивидендная доходность CRTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTOX Conquer Risk Tactical Opportunities Fund | 12.01% | 12.29% | 4.58% | 0.67% | 0.00% | 15.16% | 2.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок CRTOX и ABRZX
Максимальная просадка CRTOX за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTOX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRTOX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.92% | -26.62% | -72.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -6.90% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.92% | -19.33% | -79.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.57% | -1.50% | -97.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.70% | -4.79% | -25.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.72% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTOX и ABRZX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CRTOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRTOX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.07% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 7.59% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 9.37% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,567.72% | 12.17% | +3,555.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,326.45% | 10.88% | +3,315.57% |