PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTOX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRTOX с ABRZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRTOX (Potomac Tactical Opportunities Fund) and ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, CRTOX returned 4.11%/yr vs 3.66%/yr for ABRZX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CRTOX charges 1.63%/yr vs 1.41%/yr for ABRZX.

Доходность

Сравнение доходности CRTOX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Potomac Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRTOX показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 16.30%.

CRTOX

1 день
-1.88%
1 месяц
3.78%
С начала года
9.36%
6 месяцев
7.42%
1 год
25.72%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

ABRZX

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.67%
С начала года
16.30%
6 месяцев
15.73%
1 год
23.30%
3 года*
10.67%
5 лет*
3.66%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRTOX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRTOX
Potomac Tactical Opportunities Fund		9.36%11.98%8.39%15.76%-14.53%-2.00%19.81%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		16.30%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%14.50%

Correlation

The correlation between CRTOX and ABRZX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Potomac Tactical Opportunities Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с CRTOX:
CRTOX с CRTBXCRTOX с CRMVXCRTOX с SFHYXCRTOX с GPIFXCRTOX с GOIIXCRTOX с CRDBXCRTOX с COTZX
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с HFSAXABRZX с GUGABRZX с TTIFXABRZX с MOJOXABRZX с SFHYXABRZX с PMYRXABRZX с GPIFX

Доходность на риск

CRTOX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTOX
Ранг доходности на риск CRTOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTOX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTOX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTOX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTOX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potomac Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRTOXABRZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.49

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.29

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

5.50

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

17.54

-8.39

CRTOX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTOX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRZX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTOX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRTOX и ABRZX

Максимальная просадка CRTOX за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTOX и ABRZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTOXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.92%

-26.62%

-72.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-4.25%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.92%

-18.28%

-80.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.92%

-19.33%

-79.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.48%

-4.04%

-94.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.21%

-4.74%

-28.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.33%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTOX и ABRZX

Potomac Tactical Opportunities Fund (CRTOX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что CRTOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTOXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

3.22%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

8.26%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

9.37%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,569.14%

12.26%

+3,556.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,262.78%

10.93%

+3,251.85%

Сравнение комиссий CRTOX и ABRZX

CRTOX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTOX и ABRZX

Дивидендная доходность CRTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности ABRZX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		2.90%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
CRTOX
Potomac Tactical Opportunities Fund		11.24%12.29%4.58%0.67%0.00%15.16%2.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRTOX and ABRZX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRTOX has higher volatility (6.16%) compared to ABRZX (3.22%). In terms of maximum drawdown, CRTOX dropped -98.92% vs ABRZX's -26.62%.

ABRZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRTOX и ABRZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор