PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTOX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRTOX с GIPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).

CRTOX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CRTOX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRTOX и GIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		1.00%11.98%8.39%15.76%-14.53%-2.00%19.81%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-1.09%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.11%

Доходность по периодам

С начала года, CRTOX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -1.09%.

CRTOX

1 день
4.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
17.66%
3 года*
7.15%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

GIPIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.14%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с CRTOX:
CRTOX с CRTBXCRTOX с ABRZXCRTOX с CRMVXCRTOX с COTZXCRTOX с GOIIXCRTOX с CRDBXCRTOX с GPIFX
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX

Сравнение комиссий CRTOX и GIPIX

CRTOX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

CRTOX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTOX
Ранг доходности на риск CRTOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTOX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTOX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTOXGIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.82

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.23

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

5.36

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTOX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTOX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIPIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTOX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTOXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.29

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.50

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.64

-0.64

Корреляция

Корреляция между CRTOX и GIPIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTOX и GIPIX

Дивидендная доходность CRTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, что больше доходности GIPIX в 5.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		12.17%12.29%4.58%0.67%0.00%15.16%2.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.87%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Просадки

Сравнение просадок CRTOX и GIPIX

Максимальная просадка CRTOX за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTOX и GIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTOXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.92%

-29.46%

-69.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-6.33%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.92%

-20.65%

-78.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.59%

-4.20%

-94.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.65%

-3.70%

-26.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.64%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTOX и GIPIX

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что CRTOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTOXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

3.36%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

4.96%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

8.18%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,567.72%

7.96%

+3,559.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,327.60%

8.07%

+3,319.53%