PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTOX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRTOX с ABRYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).

CRTOX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CRTOX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRTOX и ABRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		1.00%11.98%8.39%15.76%-14.53%-2.00%19.81%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, CRTOX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%.

CRTOX

1 день
4.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
17.66%
3 года*
7.15%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с CRTOX:
CRTOX с CRTBXCRTOX с ABRZXCRTOX с CRMVXCRTOX с COTZXCRTOX с GOIIXCRTOX с CRDBXCRTOX с SFHYX
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GOIIXABRYX с GUGABRYX с SAPEX

Сравнение комиссий CRTOX и ABRYX

CRTOX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.

CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Доходность на риск

CRTOX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTOX
Ранг доходности на риск CRTOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTOX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTOX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTOXABRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.21

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.84

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.85

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

11.27

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTOX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTOX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ABRYX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTOX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTOXABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.21

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.36

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.61

-0.61

Корреляция

Корреляция между CRTOX и ABRYX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTOX и ABRYX

Дивидендная доходность CRTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, что больше доходности ABRYX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		12.17%12.29%4.58%0.67%0.00%15.16%2.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%

Просадки

Сравнение просадок CRTOX и ABRYX

Максимальная просадка CRTOX за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTOX и ABRYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTOXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.92%

-26.63%

-72.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-6.93%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.92%

-19.17%

-79.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.59%

-1.56%

-97.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.65%

-4.68%

-25.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.75%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTOX и ABRYX

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CRTOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTOXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

4.10%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

7.58%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

9.38%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,567.72%

12.13%

+3,555.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,327.60%

10.88%

+3,316.72%