Сравнение CRTO с QNST
CRTO (Criteo S.A.) and QNST (QuinStreet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Advertising Agencies industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, CRTO returned -9.16%/yr vs 12.41%/yr for QNST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRTO и QNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRTO показывает доходность -16.11%, что значительно выше, чем у QNST с доходностью -17.47%. За последние 10 лет акции CRTO уступали акциям QNST по среднегодовой доходности: -9.16% против 12.41% соответственно.
CRTO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -16.11%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- -35.70%
- 3 года*
- -20.30%
- 5 лет*
- -16.10%
- 10 лет*
- -9.16%
QNST
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -14.24%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -20.08%
- 1 год
- -23.68%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам CRTO и QNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTO Criteo S.A. | -16.11% | -47.90% | 56.24% | -2.84% | -32.96% | 89.52% | 18.35% | -23.72% | -12.72% | -36.64% |
QNST QuinStreet, Inc. | -17.47% | -37.71% | 79.95% | -10.66% | -21.11% | -15.16% | 40.04% | -5.67% | 93.68% | 122.87% |
Correlation
The correlation between CRTO and QNST is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CRTO:
$881.20M
QNST:
$690.75M
CRTO:
$2.15
QNST:
-$0.52
CRTO:
0.48
QNST:
0.58
CRTO:
0.78
QNST:
2.23
CRTO:
$1.92B
QNST:
$1.18B
CRTO:
$1.04B
QNST:
$123.85M
CRTO:
$269.43M
QNST:
$21.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTO vs. QNST — Ранг доходности на риск
CRTO
QNST
Сравнение CRTO c QNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Criteo S.A. (CRTO) и QuinStreet, Inc. (QNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRTO | QNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.93 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.62 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.19 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRTO | QNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.54 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.16 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.23 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.03 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CRTO и QNST
Максимальная просадка CRTO за все время составила -89.17%, примерно равная максимальной просадке QNST в -89.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTO и QNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTO | QNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.17% | -89.10% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.79% | -38.32% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.06% | -58.05% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.06% | -63.69% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.48% | -72.05% | -16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.65% | -52.88% | -17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.84% | -51.41% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 19.94% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTO и QNST
Criteo S.A. (CRTO) имеет более высокую волатильность в 27.90% по сравнению с QuinStreet, Inc. (QNST) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что CRTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTO | QNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.90% | 15.38% | +12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.19% | 36.21% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 44.13% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.73% | 50.03% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.22% | 54.63% | -6.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTO и QNST
Ни CRTO, ни QNST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRTO и QNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Criteo S.A. и QuinStreet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRTO и QNST
CRTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Criteo S.A. сообщила о валовой прибыли в 222.74M при выручке в 424.64M, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
QNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.34M при выручке в 346.14M, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
CRTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Criteo S.A. сообщила об операционной прибыли в 10.40M при выручке в 424.64M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
QNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.27M при выручке в 346.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
CRTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Criteo S.A. сообщила о чистой прибыли в 8.58M при выручке в 424.64M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
QNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -88.46M при выручке в 346.14M, что соответствует чистой рентабельности -25.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRTO and QNST have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRTO has higher volatility (27.90%) compared to QNST (15.38%). In terms of maximum drawdown, CRTO dropped -89.17% vs QNST's -89.10%.
QNST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRTO и QNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор