Сравнение CRTO с PFE
CRTO (Criteo S.A.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. CRTO operates in Advertising Agencies (Communication Services), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CRTO returned -9.37%/yr vs 1.85%/yr for PFE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRTO и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRTO показывает доходность -16.79%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции CRTO уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -9.37% против 1.85% соответственно.
CRTO
- 1 день
- -8.34%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -13.21%
- 1 год
- -34.44%
- 3 года*
- -20.34%
- 5 лет*
- -16.23%
- 10 лет*
- -9.37%
PFE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- -7.32%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам CRTO и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTO Criteo S.A. | -16.79% | -47.90% | 56.24% | -2.84% | -32.96% | 89.52% | 18.35% | -23.72% | -12.72% | -36.64% |
PFE Pfizer Inc. | 5.18% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between CRTO and PFE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
CRTO:
$874.07M
PFE:
$145.22B
CRTO:
$2.15
PFE:
$1.31
CRTO:
7.98
PFE:
19.31
CRTO:
0.05
PFE:
0.35
CRTO:
0.48
PFE:
2.28
CRTO:
0.77
PFE:
1.61
CRTO:
$1.92B
PFE:
$63.32B
CRTO:
$1.04B
PFE:
$43.91B
CRTO:
$269.43M
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTO vs. PFE — Ранг доходности на риск
CRTO
PFE
Сравнение CRTO c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Criteo S.A. (CRTO) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRTO | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.41 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 2.91 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRTO | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.68 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.14 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.08 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.23 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CRTO и PFE
Максимальная просадка CRTO за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTO и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTO | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.17% | -58.96% | -30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.02% | -11.47% | -29.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.06% | -40.75% | -27.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.06% | -58.96% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.48% | -58.96% | -29.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -47.49% | -23.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.83% | -17.68% | -28.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.54% | 5.54% | +19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTO и PFE
Criteo S.A. (CRTO) имеет более высокую волатильность в 28.34% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CRTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTO | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.34% | 4.07% | +24.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.18% | 14.64% | +22.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.88% | 23.85% | +19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.81% | 25.49% | +18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.23% | 23.88% | +24.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTO и PFE
CRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTO Criteo S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.79% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRTO и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Criteo S.A. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRTO и PFE
CRTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Criteo S.A. сообщила о валовой прибыли в 222.74M при выручке в 424.64M, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
CRTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Criteo S.A. сообщила об операционной прибыли в 10.40M при выручке в 424.64M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
CRTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Criteo S.A. сообщила о чистой прибыли в 8.58M при выручке в 424.64M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRTO and PFE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRTO has higher volatility (28.34%) compared to PFE (4.07%). In terms of maximum drawdown, CRTO dropped -89.17% vs PFE's -58.96%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRTO и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор