Сравнение QNST с MAX
QNST (QuinStreet, Inc.) and MAX (MediaAlpha, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — QNST in Advertising Agencies, MAX in Internet Content & Information. Over the past 5 years, QNST returned -6.58%/yr vs -24.46%/yr for MAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QNST и MAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNST показывает доходность -7.72%, что значительно выше, чем у MAX с доходностью -16.91%.
QNST
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -9.49%
- 1 год
- -15.81%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- 15.68%
MAX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- 26.74%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -15.34%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNST и MAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNST QuinStreet, Inc. | -7.72% | -37.71% | 79.95% | -10.66% | -21.11% | -15.16% | 32.22% |
MAX MediaAlpha, Inc. | -16.91% | 14.70% | 1.26% | 12.06% | -35.56% | -60.48% | 69.87% |
Correlation
The correlation between QNST and MAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between QNST and MAX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QNST:
$772.29M
MAX:
$600.90M
QNST:
-$0.52
MAX:
$0.66
QNST:
0.65
MAX:
0.55
QNST:
2.49
MAX:
313.46
QNST:
$1.18B
MAX:
$1.16B
QNST:
$123.85M
MAX:
$172.60M
QNST:
$21.66M
MAX:
-$41.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNST vs. MAX — Ранг доходности на риск
QNST
MAX
Сравнение QNST c MAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuinStreet, Inc. (QNST) и MediaAlpha, Inc. (MAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNST | MAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.02 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.04 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNST и MAX
Максимальная просадка QNST за все время составила -89.10%, примерно равная максимальной просадке MAX в -91.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNST и MAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNST | MAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.10% | -91.64% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -47.70% | +9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.05% | -67.70% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.69% | -88.43% | +24.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.32% | -83.22% | +35.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -73.00% | +21.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.83% | 22.52% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNST и MAX
Текущая волатильность для QuinStreet, Inc. (QNST) составляет 10.64%, в то время как у MediaAlpha, Inc. (MAX) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что QNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNST | MAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 13.75% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.13% | 39.65% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 53.11% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 64.46% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.57% | 68.46% | -13.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNST и MAX
Ни QNST, ни MAX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QNST и MAX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuinStreet, Inc. и MediaAlpha, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QNST и MAX
QNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.34M при выручке в 346.14M, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
MAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MediaAlpha, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.70M при выручке в 310.00M, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
QNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.27M при выручке в 346.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
MAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MediaAlpha, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.37M при выручке в 310.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
QNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -88.46M при выручке в 346.14M, что соответствует чистой рентабельности -25.6%.
MAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MediaAlpha, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.47M при выручке в 310.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
QNST and MAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAX has higher volatility (13.75%) compared to QNST (10.64%). In terms of maximum drawdown, QNST dropped -89.10% vs MAX's -91.64%.
MAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNST и MAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор