PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRTO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Criteo S.A. (CRTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CRTO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Criteo S.A. (CRTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRTO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRTO
Criteo S.A.		-10.58%-47.90%56.24%-2.84%-32.96%89.52%18.35%-23.72%-12.72%-36.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CRTO показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CRTO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.76% против 14.14% соответственно.

CRTO

1 день
2.79%
1 месяц
0.82%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-16.91%
1 год
-48.24%
3 года*
-16.37%
5 лет*
-12.60%
10 лет*
-7.76%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Criteo S.A.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CRTO:
CRTO с SSPCRTO с ZUMZCRTO с TSMCRTO с EMECRTO с PFECRTO с EFXTCRTO с PRG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CRTO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTO
Ранг доходности на риск CRTO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Criteo S.A. (CRTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.14

1.01

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.77

1.53

-3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.55

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

7.31

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTO на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

1.01

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.71

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.79

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.83

-0.94

Корреляция

Корреляция между CRTO и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTO и VOO

CRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRTO
Criteo S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CRTO и VOO

Максимальная просадка CRTO за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.17%

-33.99%

-55.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.30%

-11.98%

-41.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.47%

-24.52%

-41.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.48%

-33.99%

-54.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.71%

-5.55%

-63.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.51%

-3.72%

-41.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.85%

2.55%

+35.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTO и VOO

Criteo S.A. (CRTO) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CRTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

5.34%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.70%

9.47%

+18.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.27%

18.11%

+24.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.81%

16.82%

+25.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.63%

17.99%

+29.64%