Сравнение CRTO с EME
CRTO (Criteo S.A.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. CRTO operates in Advertising Agencies (Communication Services), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CRTO returned -9.37%/yr vs 33.77%/yr for EME. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRTO и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRTO показывает доходность -16.79%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 37.38%. За последние 10 лет акции CRTO уступали акциям EME по среднегодовой доходности: -9.37% против 33.77% соответственно.
CRTO
- 1 день
- -8.34%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -13.21%
- 1 год
- -34.44%
- 3 года*
- -20.34%
- 5 лет*
- -16.23%
- 10 лет*
- -9.37%
EME
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 37.33%
- 1 год
- 73.87%
- 3 года*
- 69.67%
- 5 лет*
- 46.30%
- 10 лет*
- 33.77%
Сравнение доходности по годам CRTO и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTO Criteo S.A. | -16.79% | -47.90% | 56.24% | -2.84% | -32.96% | 89.52% | 18.35% | -23.72% | -12.72% | -36.64% |
EME EMCOR Group, Inc. | 37.38% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between CRTO and EME is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г. | 0.25 |
The correlation between CRTO and EME shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRTO:
$874.07M
EME:
$37.82B
CRTO:
$2.15
EME:
$29.65
CRTO:
7.98
EME:
28.32
CRTO:
0.05
EME:
0.66
CRTO:
0.48
EME:
2.13
CRTO:
0.77
EME:
9.78
CRTO:
$1.92B
EME:
$17.75B
CRTO:
$1.04B
EME:
$3.47B
CRTO:
$269.43M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTO vs. EME — Ранг доходности на риск
CRTO
EME
Сравнение CRTO c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Criteo S.A. (CRTO) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRTO | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.35 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.95 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 7.46 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRTO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 1.96 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 1.40 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 1.03 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.60 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок CRTO и EME
Максимальная просадка CRTO за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTO и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.17% | -70.56% | -18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.02% | -25.15% | -15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.06% | -36.19% | -31.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.06% | -36.19% | -31.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.48% | -48.00% | -40.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -11.04% | -59.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.83% | -15.37% | -30.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.54% | 9.94% | +14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTO и EME
Criteo S.A. (CRTO) имеет более высокую волатильность в 28.34% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что CRTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.34% | 7.27% | +21.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.18% | 25.45% | +11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.88% | 37.97% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.81% | 33.27% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.23% | 32.94% | +15.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTO и EME
CRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTO Criteo S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRTO и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Criteo S.A. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRTO и EME
CRTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Criteo S.A. сообщила о валовой прибыли в 222.74M при выручке в 424.64M, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
CRTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Criteo S.A. сообщила об операционной прибыли в 10.40M при выручке в 424.64M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
CRTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Criteo S.A. сообщила о чистой прибыли в 8.58M при выручке в 424.64M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRTO and EME have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRTO has higher volatility (28.34%) compared to EME (7.27%). In terms of maximum drawdown, CRTO dropped -89.17% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRTO и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор