Сравнение CRTO с EME
CRTO (Criteo S.A.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. CRTO operates in Advertising Agencies (Communication Services), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CRTO returned -8.59%/yr vs 33.89%/yr for EME. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRTO и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRTO показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 38.63%. За последние 10 лет акции CRTO уступали акциям EME по среднегодовой доходности: -8.59% против 33.89% соответственно.
CRTO
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -9.67%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- -16.09%
- 10 лет*
- -8.59%
EME
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 38.63%
- 6 месяцев
- 35.46%
- 1 год
- 69.54%
- 3 года*
- 69.42%
- 5 лет*
- 47.44%
- 10 лет*
- 33.89%
Сравнение доходности по годам CRTO и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTO Criteo S.A. | -12.08% | -47.90% | 56.24% | -2.84% | -32.96% | 89.52% | 18.35% | -23.72% | -12.72% | -36.64% |
EME EMCOR Group, Inc. | 38.63% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between CRTO and EME is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г. | 0.25 |
The correlation between CRTO and EME shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRTO:
$923.50M
EME:
$38.17B
CRTO:
$2.15
EME:
$29.65
CRTO:
8.44
EME:
28.57
CRTO:
0.06
EME:
0.67
CRTO:
0.51
EME:
2.15
CRTO:
0.82
EME:
9.87
CRTO:
$1.92B
EME:
$17.75B
CRTO:
$1.04B
EME:
$3.47B
CRTO:
$269.43M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTO vs. EME — Ранг доходности на риск
CRTO
EME
Сравнение CRTO c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Criteo S.A. (CRTO) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRTO | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.78 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 6.75 | -8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRTO и EME
Максимальная просадка CRTO за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTO и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.17% | -70.56% | -18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.36% | -25.15% | -11.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.06% | -36.19% | -31.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.06% | -36.19% | -31.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.48% | -48.00% | -40.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.24% | -10.23% | -59.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.20% | -15.36% | -30.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.63% | 10.33% | +10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTO и EME
Criteo S.A. (CRTO) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что CRTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 11.37% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 26.44% | +10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.37% | 38.98% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 33.45% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.27% | 33.06% | +15.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTO и EME
CRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTO Criteo S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRTO и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Criteo S.A. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRTO и EME
CRTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Criteo S.A. сообщила о валовой прибыли в 222.74M при выручке в 424.64M, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
CRTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Criteo S.A. сообщила об операционной прибыли в 10.40M при выручке в 424.64M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
CRTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Criteo S.A. сообщила о чистой прибыли в 8.58M при выручке в 424.64M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRTO and EME have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRTO has higher volatility (16.16%) compared to EME (11.37%). In terms of maximum drawdown, CRTO dropped -89.17% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRTO и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор