Сравнение QNST с ROBNX
QNST (QuinStreet, Inc.) is a stock, while ROBNX (Robinson Tax Advantaged Income Fund) is Municipal Bonds fund managed by Liberty Street. Over the past 10 years, QNST returned 15.68%/yr vs 2.49%/yr for ROBNX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QNST и ROBNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNST показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у ROBNX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции QNST превзошли акции ROBNX по среднегодовой доходности: 15.68% против 2.49% соответственно.
QNST
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -9.49%
- 1 год
- -15.81%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- 15.68%
ROBNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение доходности по годам QNST и ROBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNST QuinStreet, Inc. | -7.72% | -37.71% | 79.95% | -10.66% | -21.11% | -15.16% | 40.04% | -5.67% | 93.68% | 122.87% |
ROBNX Robinson Tax Advantaged Income Fund | 4.44% | 2.89% | 8.89% | 3.06% | -8.79% | 9.27% | 0.71% | 15.11% | -6.19% | 4.99% |
Correlation
The correlation between QNST and ROBNX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNST vs. ROBNX — Ранг доходности на риск
QNST
ROBNX
Сравнение QNST c ROBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuinStreet, Inc. (QNST) и Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNST | ROBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.46 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.26 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 10.83 | -11.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNST и ROBNX
Максимальная просадка QNST за все время составила -89.10%, что больше максимальной просадки ROBNX в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNST и ROBNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNST | ROBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.10% | -27.51% | -61.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -4.89% | -33.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.05% | -10.21% | -47.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.69% | -17.50% | -46.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.05% | -27.51% | -44.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.32% | 0.00% | -47.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -4.60% | -46.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.83% | 1.02% | +19.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNST и ROBNX
QuinStreet, Inc. (QNST) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что QNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNST | ROBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 1.37% | +9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.13% | 4.31% | +30.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 5.03% | +39.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 6.82% | +43.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.57% | 9.22% | +45.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNST и ROBNX
QNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNST QuinStreet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBNX Robinson Tax Advantaged Income Fund | 4.10% | 3.66% | 4.13% | 2.01% | 3.52% | 7.91% | 3.13% | 3.24% | 4.26% | 5.15% | 5.22% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
QNST and ROBNX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNST has higher volatility (10.64%) compared to ROBNX (1.37%). In terms of maximum drawdown, QNST dropped -89.10% vs ROBNX's -27.51%.
ROBNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNST и ROBNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор