PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QNST с BKLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNST с BKLC

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QuinStreet, Inc. (QNST) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).

BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QNST или BKLC.

Корреляция

Корреляция между QNST и BKLC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QNST и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QuinStreet, Inc. (QNST) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QNST:

-0.31

BKLC:

0.74

Коэф-т Сортино

QNST:

-0.03

BKLC:

1.22

Коэф-т Омега

QNST:

1.00

BKLC:

1.18

Коэф-т Кальмара

QNST:

-0.31

BKLC:

0.82

Коэф-т Мартина

QNST:

-0.77

BKLC:

3.12

Индекс Язвы

QNST:

16.66%

BKLC:

5.01%

Дневная вол-ть

QNST:

50.64%

BKLC:

19.72%

Макс. просадка

QNST:

-89.10%

BKLC:

-26.14%

Текущая просадка

QNST:

-39.01%

BKLC:

-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, QNST показывает доходность -33.46%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 1.75%.

QNST

С начала года

-33.46%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-24.42%

1 год

-15.19%

5 лет

10.14%

10 лет

10.87%

BKLC

С начала года

1.75%

1 месяц

13.09%

6 месяцев

2.26%

1 год

14.23%

5 лет

17.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QNST и BKLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QNST
Ранг риск-скорректированной доходности QNST, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QNST, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNST, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNST, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNST, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNST, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг риск-скорректированной доходности BKLC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QNST c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuinStreet, Inc. (QNST) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QNST на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNST и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNST и BKLC

QNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM20242023202220212020
QNST
QuinStreet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.20%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%

Просадки

Сравнение просадок QNST и BKLC

Максимальная просадка QNST за все время составила -89.10%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNST и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QNST и BKLC

QuinStreet, Inc. (QNST) имеет более высокую волатильность в 21.91% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что QNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...