Сравнение CRSP с VRTX
CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CRSP returned -17.08%/yr vs 18.18%/yr for VRTX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRSP и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSP показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью -1.86%.
CRSP
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -17.08%
- 10 лет*
- —
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение доходности по годам CRSP и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -5.03% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
Correlation
The correlation between CRSP and VRTX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CRSP:
$4.78B
VRTX:
$114.03B
CRSP:
-$6.24
VRTX:
$16.87
CRSP:
1.11K
VRTX:
9.34
CRSP:
2.64
VRTX:
4.31
CRSP:
$4.10M
VRTX:
$12.26B
CRSP:
-$171.17M
VRTX:
$10.57B
CRSP:
-$509.21M
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSP vs. VRTX — Ранг доходности на риск
CRSP
VRTX
Сравнение CRSP c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSP | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.14 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -0.29 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSP и VRTX
Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSP | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -91.77% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.25% | -23.56% | -18.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.91% | -29.07% | -35.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.68% | -29.07% | -51.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.29% | -13.90% | -62.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.24% | -37.73% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 11.30% | +14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSP и VRTX
CRISPR Therapeutics AG (CRSP) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что CRSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSP | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 7.47% | +10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.62% | 20.71% | +22.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.44% | 34.13% | +28.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.65% | 28.53% | +32.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.35% | 32.82% | +31.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSP и VRTX
Ни CRSP, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRSP и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRSP and VRTX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (18.22%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs VRTX's -91.77%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSP и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор