Сравнение CRSP с QCOM
CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. CRSP operates in Biotechnology (Healthcare), while QCOM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, CRSP returned -17.08%/yr vs 11.87%/yr for QCOM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRSP и QCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSP показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 25.03%.
CRSP
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -17.08%
- 10 лет*
- —
QCOM
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 25.03%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение доходности по годам CRSP и QCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -5.03% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 25.03% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
Correlation
The correlation between CRSP and QCOM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CRSP:
$4.78B
QCOM:
$226.96B
CRSP:
-$6.24
QCOM:
$9.11
CRSP:
1.11K
QCOM:
5.18
CRSP:
2.64
QCOM:
8.32
CRSP:
$4.10M
QCOM:
$44.49B
CRSP:
-$171.17M
QCOM:
$24.38B
CRSP:
-$509.21M
QCOM:
$12.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSP vs. QCOM — Ранг доходности на риск
CRSP
QCOM
Сравнение CRSP c QCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSP | QCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.10 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 2.44 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSP и QCOM
Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, примерно равная максимальной просадке QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и QCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSP | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -86.75% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.25% | -33.13% | -9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.91% | -44.23% | -20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.68% | -44.29% | -36.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.29% | -15.34% | -60.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.24% | -32.87% | -16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 14.89% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSP и QCOM
Текущая волатильность для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) составляет 18.22%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 27.32%. Это указывает на то, что CRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSP | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 27.32% | -9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.62% | 42.18% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.44% | 48.52% | +13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.65% | 41.17% | +19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.35% | 39.28% | +25.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSP и QCOM
CRSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.70% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRSP и QCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRSP and QCOM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCOM has higher volatility (27.32%) compared to CRSP (18.22%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs QCOM's -86.75%.
QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSP и QCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор