Сравнение CRSP с MSFT
CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CRSP operates in Biotechnology (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CRSP returned -15.75%/yr vs 10.11%/yr for MSFT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRSP и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSP показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.97%.
CRSP
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- -6.47%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- -3.06%
- 5 лет*
- -15.75%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -16.97%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам CRSP и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 0.32% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.97% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CRSP and MSFT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г. | 0.31 |
The correlation between CRSP and MSFT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRSP:
$5.05B
MSFT:
$2.98T
CRSP:
-$6.24
MSFT:
$16.79
CRSP:
1.17K
MSFT:
9.37
CRSP:
2.78
MSFT:
7.18
CRSP:
$4.10M
MSFT:
$318.27B
CRSP:
-$171.17M
MSFT:
$217.41B
CRSP:
-$509.21M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSP vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CRSP
MSFT
Сравнение CRSP c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSP | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.91 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.45 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -0.92 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSP и MSFT
Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSP | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -69.38% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.25% | -33.91% | -8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.91% | -33.91% | -31.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.68% | -37.15% | -43.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.95% | -25.79% | -49.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.25% | -21.78% | -27.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 16.56% | +9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSP и MSFT
CRISPR Therapeutics AG (CRSP) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что CRSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSP | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | 10.74% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.97% | 22.41% | +21.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.81% | 25.54% | +37.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.70% | 26.68% | +34.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.36% | 27.07% | +37.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSP и MSFT
CRSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRSP и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRSP and MSFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (18.54%) compared to MSFT (10.74%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs MSFT's -69.38%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSP и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор