PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSP с JD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRSP с JD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. CRSP operates in Biotechnology (Healthcare), while JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CRSP returned -12.85%/yr vs -15.08%/yr for JD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRSP и JD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и JD.com, Inc. (JD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSP показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у JD с доходностью 5.33%.

CRSP

1 день
9.35%
1 месяц
8.72%
С начала года
8.60%
6 месяцев
-2.11%
1 год
49.67%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-12.85%
10 лет*
—

JD

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.65%
С начала года
5.33%
6 месяцев
1.65%
1 год
-9.30%
3 года*
-4.09%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSP и JD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		8.60%33.23%-37.12%54.00%-46.36%-50.51%151.39%113.18%21.68%15.89%
JD
JD.com, Inc.		5.33%-14.78%23.45%-47.76%-17.87%-20.28%149.50%68.32%-49.47%62.81%

Correlation

The correlation between CRSP and JD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2016 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRSP:

$5.47B

JD:

$41.81B

EPS

CRSP:

-$6.24

JD:

$9.38

Коэффициент P/S

CRSP:

1.26K

JD:

0.03

Коэффициент P/B

CRSP:

3.01

JD:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

CRSP:

$4.10M

JD:

$1.32T

Валовая прибыль (12 мес.)

CRSP:

-$171.17M

JD:

$126.44B

EBITDA (12 мес.)

CRSP:

-$509.21M

JD:

$27.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRISPR Therapeutics AG

JD.com, Inc.

Часто сравнивают с CRSP:
CRSP с NTLACRSP с BEAMCRSP с RXRXCRSP с BMRNCRSP с EDITCRSP с CMSCRSP с TWST
Часто сравнивают с JD:
JD с BABAJD с PDDJD с BIDUJD с TCEHYJD с 3690.HKJD с JKSJD с DQ

Доходность на риск

CRSP vs. JD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSP
Ранг доходности на риск CRSP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JD
Ранг доходности на риск JD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSP c JD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSPJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.29

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-0.23

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.31

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

-0.63

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSP vs. JD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSP на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа JD равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSP и JD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSPJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.29

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.08

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CRSP и JD

Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и JD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSPJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.11%

-79.12%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.25%

-29.78%

-12.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.91%

-48.10%

-16.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.68%

-75.63%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.89%

-68.83%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.18%

-37.57%

-11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.97%

14.82%

+10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSP и JD

CRISPR Therapeutics AG (CRSP) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что CRSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSPJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

12.35%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

22.58%

+20.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.30%

32.37%

+29.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.58%

53.77%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.33%

47.82%

+16.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSP и JD

CRSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

ПозицияTTM2025202420232022
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JD
JD.com, Inc.		3.43%3.48%2.19%2.15%2.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRSP и JD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
1.46M
313.78B
(CRSP) Общая выручка
(JD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRSP and JD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSP has higher volatility (17.25%) compared to JD (12.35%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs JD's -79.12%.

CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSP и JD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор