Сравнение CRSP с ISRG
CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CRSP in Biotechnology, ISRG in Medical Instruments & Supplies. Over the past 5 years, CRSP returned -17.08%/yr vs 7.37%/yr for ISRG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRSP и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSP показывает доходность -5.03%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%.
CRSP
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -17.08%
- 10 лет*
- —
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам CRSP и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -5.03% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between CRSP and ISRG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г. | 0.34 |
The correlation between CRSP and ISRG shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRSP:
$4.78B
ISRG:
$147.90B
CRSP:
-$6.24
ISRG:
$8.24
CRSP:
1.11K
ISRG:
14.04
CRSP:
2.64
ISRG:
8.40
CRSP:
$4.10M
ISRG:
$10.58B
CRSP:
-$171.17M
ISRG:
$7.02B
CRSP:
-$509.21M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSP vs. ISRG — Ранг доходности на риск
CRSP
ISRG
Сравнение CRSP c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSP | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.62 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -1.24 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSP и ISRG
Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, примерно равная максимальной просадке ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSP | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -82.26% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.25% | -32.14% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.91% | -34.10% | -30.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.68% | -49.90% | -30.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.29% | -32.66% | -43.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.24% | -21.28% | -27.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 16.00% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSP и ISRG
CRISPR Therapeutics AG (CRSP) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что CRSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSP | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 9.70% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.62% | 20.72% | +22.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.44% | 30.69% | +31.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.65% | 33.19% | +27.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.35% | 32.40% | +31.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSP и ISRG
Ни CRSP, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRSP и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRSP and ISRG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (18.22%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs ISRG's -82.26%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSP и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор