PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSOX с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSOX с XME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both funds - CRSOX is a Commodities fund managed by Credit Suisse, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Over the past 10 years, CRSOX returned 7.38%/yr vs 19.99%/yr for XME. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CRSOX charges 0.81%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности CRSOX и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSOX показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции CRSOX уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 7.38% против 19.99% соответственно.

CRSOX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
27.02%
6 месяцев
26.06%
1 год
38.81%
3 года*
16.16%
5 лет*
11.74%
10 лет*
7.38%

XME

1 день
0.09%
1 месяц
8.22%
С начала года
24.24%
6 месяцев
27.86%
1 год
101.48%
3 года*
40.70%
5 лет*
23.61%
10 лет*
19.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSOX и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		27.02%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.24%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between CRSOX and XME is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.46

Over the past year, the correlation between CRSOX and XME has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с CSAIXCRSOX с DJPCRSOX с PCRIXCRSOX с CIKCRSOX с ATMPCRSOX с PCLIX
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

CRSOX vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSOX c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSOXXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.95

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.38

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

4.51

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

11.48

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSOX vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSOX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSOX и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSOXXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.95

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.18

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CRSOX и XME

Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSOXXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-85.89%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-22.60%

+15.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-30.47%

+19.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-37.27%

+11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-61.69%

+29.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-3.15%

-25.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.14%

-44.14%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

8.87%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSOX и XME

Текущая волатильность для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) составляет 5.08%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что CRSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSOXXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

12.36%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

26.73%

-12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

34.61%

-18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

32.54%

-16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

32.84%

-18.52%

Сравнение комиссий CRSOX и XME

CRSOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSOX и XME

Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности XME в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.30%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

CRSOX and XME have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (12.36%) compared to CRSOX (5.08%). In terms of maximum drawdown, CRSOX dropped -74.26% vs XME's -85.89%.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSOX и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор