Сравнение CRSOX с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSOX и XME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSOX и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 22.33% | 15.66% | 5.21% | -8.88% | 16.40% | 28.99% | -1.12% | 6.99% | -11.65% | 1.75% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSOX показывает доходность 22.33%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции CRSOX уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 8.14% против 19.75% соответственно.
CRSOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 22.33%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 8.14%
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSOX и XME
CRSOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Доходность на риск
CRSOX vs. XME — Ранг доходности на риск
CRSOX
XME
Сравнение CRSOX c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSOX | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.74 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.15 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 4.30 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 12.24 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSOX | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.74 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.16 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CRSOX и XME составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSOX и XME
Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности XME в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 6.54% | 4.78% | 3.39% | 3.38% | 16.50% | 39.76% | 0.14% | 1.20% | 1.12% | 2.75% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок CRSOX и XME
Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и XME.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSOX | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -85.89% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -22.60% | +13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -37.27% | +11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -61.69% | +29.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.08% | -16.34% | -14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.28% | -44.44% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 7.94% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSOX и XME
Текущая волатильность для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) составляет 6.90%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что CRSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSOX | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 11.19% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 28.06% | -14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 35.81% | -19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 32.47% | -16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.28% | 32.97% | -18.69% |