PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSH с SFYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с SFYF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index. CRSH is actively managed, while SFYF is passively managed. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs 44.18% for SFYF. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и SFYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у SFYF с доходностью 14.80%.

CRSH

1 день
0.54%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
-18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFYF

1 день
-0.04%
1 месяц
8.49%
С начала года
14.80%
6 месяцев
13.77%
1 год
44.18%
3 года*
36.16%
5 лет*
12.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и SFYF

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		3.70%-13.40%-51.96%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		14.80%30.00%38.89%

Correlation

The correlation between CRSH and SFYF is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

-0.72

The correlation between CRSH and SFYF has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

SoFi Social 50 ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY
Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY

Доходность на риск

CRSH vs. SFYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c SFYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSHSFYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.37

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
3.03

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.40

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.93

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

9.71

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSH vs. SFYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SFYF равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и SFYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSHSFYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.37

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.61

-1.32

Просадки

Сравнение просадок CRSH и SFYF

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и SFYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHSFYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-56.09%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-15.18%

-18.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.20%

-1.72%

-57.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.15%

-16.57%

-26.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.20%

4.57%

+16.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и SFYF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с SoFi Social 50 ETF (SFYF) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHSFYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

5.60%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

13.20%

+9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

18.73%

+17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.46%

29.28%

+18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.46%

30.67%

+16.79%

Сравнение комиссий CRSH и SFYF

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и SFYF

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности SFYF в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		97.46%138.78%94.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.29%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and SFYF have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (10.19%) compared to SFYF (5.60%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs SFYF's -56.09%.

On 1-year performance, SFYF leads with 44.18% vs -18.98% for CRSH. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFYF has performed better with a 44.18% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 0.29% for SFYF.

CRSH is categorized as Derivative Income, while SFYF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.29% for SFYF.

SFYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и SFYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор