Сравнение CRSH с ARMW
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.70% | 1.02% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between CRSH and ARMW is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. ARMW — Ранг доходности на риск
CRSH
ARMW
Сравнение CRSH c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 4.33 | -5.03 |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и ARMW
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -48.47% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.20% | -5.75% | -53.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.15% | -26.42% | -16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.71% | 88.57% | -51.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.46% | 88.57% | -41.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.46% | 88.57% | -41.11% |
Сравнение комиссий CRSH и ARMW
И CRSH, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и ARMW
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and ARMW have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRSH and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор