Сравнение CRS с TMUS
CRS (Carpenter Technology Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. CRS operates in Metal Fabrication (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CRS returned 35.01%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRS и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 78.53%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 35.01% против 16.66% соответственно.
CRS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 30.71%
- С начала года
- 78.53%
- 6 месяцев
- 74.76%
- 1 год
- 126.36%
- 3 года*
- 121.69%
- 5 лет*
- 68.28%
- 10 лет*
- 35.01%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам CRS и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 78.53% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between CRS and TMUS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between CRS and TMUS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRS:
$28.24B
TMUS:
$208.40B
CRS:
$9.51
TMUS:
$9.41
CRS:
59.07
TMUS:
20.09
CRS:
0.05
TMUS:
0.31
CRS:
9.34
TMUS:
2.34
CRS:
13.66
TMUS:
3.73
CRS:
$3.03B
TMUS:
$90.53B
CRS:
$900.50M
TMUS:
$34.92B
CRS:
$745.50M
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. TMUS — Ранг доходности на риск
CRS
TMUS
Сравнение CRS c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRS | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.91 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | -0.52 | +7.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | -0.88 | +16.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRS и TMUS
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRS | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -86.29% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -30.37% | +11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -33.65% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.86% | -33.65% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -33.65% | -41.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -29.12% | +28.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.23% | -25.96% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 17.87% | -9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и TMUS
Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRS | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 7.72% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.92% | 19.08% | +14.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.29% | 24.99% | +23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.70% | 23.90% | +22.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 26.08% | +22.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и TMUS
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.14% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRS и TMUS
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRS and TMUS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRS has higher volatility (12.83%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs TMUS's -86.29%.
CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRS и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор