PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQ.NEO с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRQ.NEO с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Silver Trust (SLV).

CRQ.NEO и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRQ.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Canada Index. Фонд был запущен 22 февр. 2006 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRQ.NEO и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		6.94%31.87%22.17%9.76%0.89%33.95%-2.73%19.66%-10.18%6.98%
SLV
iShares Silver Trust		7.12%133.44%31.28%-3.27%9.67%-13.25%44.81%9.23%-1.49%-0.91%
Разные валюты инструментов

CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как SLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRQ.NEO показывает доходность 6.94%, а SLV немного выше – 7.20%. За последние 10 лет акции CRQ.NEO уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 13.47% против 17.65% соответственно.

CRQ.NEO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
15.10%
1 год
37.92%
3 года*
22.48%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.47%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-15.03%
С начала года
7.20%
6 месяцев
58.48%
1 год
116.32%
3 года*
46.89%
5 лет*
26.68%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Fundamental Index ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с CRQ.NEO:
CRQ.NEO с XCV.TOCRQ.NEO с VDY.TOCRQ.NEO с ACWICRQ.NEO с IBITCRQ.NEO с SOXXCRQ.NEO с IAUCRQ.NEO с TLT
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий CRQ.NEO и SLV

CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF
SLV
iShares Silver Trust

Доходность на риск

CRQ.NEO vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQ.NEO c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQ.NEOSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

2.10

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

2.20

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.40

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

2.73

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

8.27

+10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQ.NEO vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQ.NEO на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQ.NEO и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQ.NEOSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.10

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.80

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.39

+0.27

Корреляция

Корреляция между CRQ.NEO и SLV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQ.NEO и SLV

Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		2.05%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRQ.NEO и SLV

Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки SLV в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

CRQ.NEOSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-76.28%

+34.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-42.45%

+32.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-42.45%

+26.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-42.81%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-35.47%

+32.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-44.76%

+39.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

13.77%

-11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQ.NEO и SLV

Текущая волатильность для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) составляет 4.62%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRQ.NEOSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

16.59%

-11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

55.92%

-47.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

55.75%

-43.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

33.39%

-20.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

29.66%

-13.33%