Сравнение CRQ.NEO с MKTN
CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while MKTN is a Long-Short fund actively managed by Federated Hermes. CRQ.NEO is passively managed, while MKTN is actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRQ.NEO и MKTN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как MKTN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MKTN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 21.35%, что значительно выше, чем у MKTN с доходностью 6.16%.
CRQ.NEO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 16.94%
- С начала года
- 21.35%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 26.99%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- 13.72%
MKTN
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 21.35% | 8.43% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 6.16% | 1.73% |
Correlation
The correlation between CRQ.NEO and MKTN is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRQ.NEO vs. MKTN — Ранг доходности на риск
CRQ.NEO
MKTN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRQ.NEO c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRQ.NEO | MKTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRQ.NEO и MKTN
Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки MKTN в -5.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и MKTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRQ.NEO | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -5.92% | -35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.51% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -1.38% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRQ.NEO и MKTN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRQ.NEO | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 7.55% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 7.55% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 7.55% | +8.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRQ.NEO и MKTN
Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности MKTN в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 1.78% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.49% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRQ.NEO and MKTN have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while MKTN is Long-Short. They also come from different issuers: iShares and Federated Hermes.
Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и MKTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор