PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRQ.NEO с KCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRQ.NEO и KCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как KCSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KCSH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у KCSH с доходностью 3.12%.


CRQ.NEO

1 день
1.11%
1 месяц
4.41%
С начала года
17.22%
6 месяцев
19.42%
1 год
44.45%
3 года*
26.75%
5 лет*
17.85%
10 лет*
13.46%

KCSH

1 день
0.34%
1 месяц
2.55%
С начала года
3.12%
6 месяцев
2.72%
1 год
6.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и KCSH


2026 (YTD)20252024
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF
17.22%31.87%10.17%
KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF
3.12%-0.30%5.98%

Correlation

The correlation between CRQ.NEO and KCSH is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2024 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Canadian Fundamental Index ETF

KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF

Доходность на риск

CRQ.NEO vs. KCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9595
Ранг коэф-та Мартина

KCSH
Ранг доходности на риск KCSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSH: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQ.NEO c KCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRQ.NEOKCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

1.23

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.53

1.56

+4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.92

4.32

+27.60

CRQ.NEO vs. KCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQ.NEO на текущий момент составляет 4.55, что выше коэффициента Шарпа KCSH равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQ.NEO и KCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRQ.NEOKCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55

1.26

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.87

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CRQ.NEO и KCSH

Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки KCSH в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и KCSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRQ.NEOKCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-5.15%

-36.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-3.91%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-1.70%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.41%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQ.NEO и KCSH

iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRQ.NEOKCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

0.84%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

3.60%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

4.83%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

5.45%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

5.45%

+10.82%

Сравнение комиссий CRQ.NEO и KCSH

CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQ.NEO и KCSH

Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности KCSH в 3.97%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF
1.87%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF
3.97%4.35%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CRQ.NEO and KCSH have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.

CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while KCSH is Ultrashort Bond. CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index, while KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.20% for KCSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и KCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор