Сравнение CRQ.NEO с KCSH
CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. Both are passively managed. Over the past year, CRQ.NEO returned 44.45% vs 6.08% for KCSH. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности CRQ.NEO и KCSH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как KCSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KCSH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у KCSH с доходностью 3.12%.
CRQ.NEO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 13.46%
KCSH
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и KCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 17.22% | 31.87% | 10.17% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.12% | -0.30% | 5.98% |
Correlation
The correlation between CRQ.NEO and KCSH is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2024 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRQ.NEO vs. KCSH — Ранг доходности на риск
CRQ.NEO
KCSH
Сравнение CRQ.NEO c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRQ.NEO | KCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.23 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | 1.56 | +4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.92 | 4.32 | +27.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRQ.NEO | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55 | 1.26 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CRQ.NEO и KCSH
Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки KCSH в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRQ.NEO | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -5.15% | -36.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -3.91% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -1.70% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.41% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRQ.NEO и KCSH
iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRQ.NEO | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 0.84% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 3.60% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 4.83% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 5.45% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 5.45% | +10.82% |
Сравнение комиссий CRQ.NEO и KCSH
CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRQ.NEO и KCSH
Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности KCSH в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 1.87% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.97% | 4.35% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRQ.NEO and KCSH have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.
CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while KCSH is Ultrashort Bond. CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index, while KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.20% for KCSH.
Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор