PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRQ.NEO с KCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRQ.NEO с KCSH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. Both are passively managed. Over the past year, CRQ.NEO returned 44.57% vs 6.51% for KCSH. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.

Доходность

Сравнение доходности CRQ.NEO и KCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как KCSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KCSH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 21.35%, что значительно выше, чем у KCSH с доходностью 4.37%.

CRQ.NEO

1 день
-0.03%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
16.94%
С начала года
21.35%
1 год
44.57%
3 года*
26.99%
5 лет*
19.04%
10 лет*
13.72%

KCSH

1 день
-0.10%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
2.69%
С начала года
4.37%
1 год
6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и KCSH

2026 (YTD)20252024
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		21.35%31.87%11.00%
KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF		4.37%-0.28%5.90%

Correlation

The correlation between CRQ.NEO and KCSH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Fundamental Index ETF

KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF

Часто сравнивают с CRQ.NEO:
CRQ.NEO с SOXXCRQ.NEO с XCV.TOCRQ.NEO с MYCFCRQ.NEO с VDY.TOCRQ.NEO с RINTCRQ.NEO с ACWICRQ.NEO с SGOV
Часто сравнивают с KCSH:
KCSH с SPCKKCSH с QISKCSH с KSPYKCSH с KOIDKCSH с KSTRKCSH с KPROKCSH с BILZ

Доходность на риск

CRQ.NEO vs. KCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
KCSH
Ранг доходности на риск KCSH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSH: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQ.NEO c KCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRQ.NEOKCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.42
1.43

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.13
2.02

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.26

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

1.70

+4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.79

4.54

+27.26

CRQ.NEO vs. KCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQ.NEO на текущий момент составляет 4.42, что выше коэффициента Шарпа KCSH равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQ.NEO и KCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRQ.NEO и KCSH

Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки KCSH в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и KCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRQ.NEOKCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-6.29%

-35.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-3.84%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.26%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-2.24%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.44%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQ.NEO и KCSH

iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRQ.NEOKCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

1.37%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

3.33%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

4.57%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

5.61%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

5.61%

+10.58%

Сравнение комиссий CRQ.NEO и KCSH

CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQ.NEO и KCSH

Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности KCSH в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		1.78%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF		3.94%4.35%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRQ.NEO and KCSH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.

CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while KCSH is Ultrashort Bond. CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index, while KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.20% for KCSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и KCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор