Сравнение CRPT с STCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE).
CRPT и STCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRPT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CRPT и STCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRPT и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -22.19% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -55.75% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | -12.93% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -22.19%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью -12.93%.
CRPT
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -22.19%
- 6 месяцев
- -48.39%
- 1 год
- -7.87%
- 3 года*
- 34.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -34.10%
- 1 год
- 55.10%
- 3 года*
- 38.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRPT и STCE
CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Доходность на риск
CRPT vs. STCE — Ранг доходности на риск
CRPT
STCE
Сравнение CRPT c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPT | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.87 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.53 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.15 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 2.39 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPT | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.87 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.42 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между CRPT и STCE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и STCE
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности STCE в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.97% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 2.25% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRPT и STCE
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и STCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRPT | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -54.11% | -34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -54.11% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -50.94% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.95% | -21.36% | -31.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.05% | 26.06% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и STCE
Текущая волатильность для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) составляет 15.06%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что CRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRPT | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 18.12% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.90% | 50.27% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.40% | 63.98% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.49% | 56.16% | +17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.49% | 56.16% | +17.33% |