PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с ROBT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both Technology Equities funds from First Trust. CRPT is actively managed, while ROBT is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 29.08%/yr vs 7.18%/yr for ROBT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -23.98%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 3.49%.

CRPT

1 день
-4.12%
1 месяц
-21.36%
С начала года
-23.98%
6 месяцев
-28.82%
1 год
-48.39%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBT

1 день
0.08%
1 месяц
-5.82%
С начала года
3.49%
6 месяцев
1.51%
1 год
13.89%
3 года*
7.18%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-23.98%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-9.59%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		3.49%15.16%-0.41%27.77%-34.94%0.12%

Correlation

The correlation between CRPT and ROBT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.67

The correlation between CRPT and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRPT и ROBT

Секторы
CRPT
ROBT

Финансовые услуги

70.1%
1.5%

Технологии

15.6%
58.6%

Потребительский циклический сектор

14.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

1.3%

Здравоохранение

-

6.9%

Промышленность

-

20.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CRPT
70.1%
ROBT
1.5%

Технологии

CRPT
15.6%
ROBT
58.6%

Потребительский циклический сектор

CRPT
14.3%
ROBT
6.4%

Коммуникационные услуги

CRPT
4.3%
ROBT
3.8%

Сырьевые материалы

CRPT

-

ROBT

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

ROBT
1.3%

Энергетика

CRPT

-

ROBT
1.3%

Здравоохранение

CRPT

-

ROBT
6.9%

Промышленность

CRPT

-

ROBT
20.1%

Недвижимость

CRPT

-

ROBT

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBIT
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

CRPT vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 22
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
0.57

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
0.92

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.11

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.64

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

1.78

-3.20

CRPT vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа ROBT равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и ROBT

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-44.47%

-43.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-21.66%

-34.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-27.68%

-28.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.88%

-10.95%

-44.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.56%

-15.91%

-36.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.19%

7.81%

+26.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и ROBT

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.31%

10.39%

+8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.13%

19.22%

+27.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.61%

24.65%

+33.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.71%

25.48%

+47.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.71%

25.58%

+47.13%

Сравнение комиссий CRPT и ROBT

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и ROBT

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности ROBT в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.99%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and ROBT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (19.31%) compared to ROBT (10.39%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs ROBT's -44.47%.

On 3-year performance, CRPT leads with 29.08% vs 7.18% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 10.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CRPT has performed better with a 29.08% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.02% for ROBT.

Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.65% for ROBT.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор