PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с CHPS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. CRPT is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past year, CRPT returned -48.39% vs 197.04% for CHPS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -23.98%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 115.99%.

CRPT

1 день
-4.12%
1 месяц
-21.36%
С начала года
-23.98%
6 месяцев
-28.82%
1 год
-48.39%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
5.02%
1 месяц
11.02%
С начала года
115.99%
6 месяцев
116.14%
1 год
197.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и CHPS

2026 (YTD)202520242023
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-23.98%-9.54%75.29%30.32%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		115.99%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between CRPT and CHPS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов CRPT и CHPS

Секторы
CRPT
CHPS

Финансовые услуги

70.1%
0.2%

Технологии

15.6%
99.6%

Потребительский циклический сектор

14.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CRPT
70.1%
CHPS
0.2%

Технологии

CRPT
15.6%
CHPS
99.6%

Потребительский циклический сектор

CRPT
14.3%
CHPS
0.0%

Коммуникационные услуги

CRPT
4.3%
CHPS
0.0%

Сырьевые материалы

CRPT

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

CHPS
0.0%

Энергетика

CRPT

-

CHPS
0.6%

Здравоохранение

CRPT

-

CHPS

-

Промышленность

CRPT

-

CHPS
0.4%

Недвижимость

CRPT

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBIT
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

CRPT vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 22
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
4.97

-5.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
4.66

-5.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.65

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

11.34

-12.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

41.40

-42.81

CRPT vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 4.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и CHPS

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-39.44%

-48.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-17.50%

-38.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.88%

-5.14%

-50.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.56%

-9.07%

-43.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.19%

4.78%

+29.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и CHPS

Текущая волатильность для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) составляет 19.31%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 22.26%. Это указывает на то, что CRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.31%

22.26%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.13%

34.53%

+12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.61%

39.93%

+18.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.71%

35.60%

+37.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.71%

35.60%

+37.11%

Сравнение комиссий CRPT и CHPS

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и CHPS

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности CHPS в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.30%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.99%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and CHPS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (22.26%) compared to CRPT (19.31%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 197.04% vs -48.39% for CRPT. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 19.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 197.04% return vs -48.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.30% for CHPS.

CRPT is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (4.97 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор