PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с BAMU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, CRPT returned -34.00% vs 2.95% for BAMU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CRPT charges 0.85%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.08%.

CRPT

1 день
0.23%
1 месяц
-16.12%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-34.00%
3 года*
39.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и BAMU

2026 (YTD)202520242023
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-12.33%-9.54%75.29%104.87%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.08%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between CRPT and BAMU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.02

The correlation between CRPT and BAMU shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRPT и BAMU

Секторы
CRPT
BAMU

Финансовые услуги

75.0%
98.8%

Потребительский циклический сектор

19.0%

-

Технологии

10.0%

-

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CRPT
75.0%
BAMU
98.8%

Потребительский циклический сектор

CRPT
19.0%
BAMU

-

Технологии

CRPT
10.0%
BAMU

-

Коммуникационные услуги

CRPT
5.0%
BAMU

-

Сырьевые материалы

CRPT

-

BAMU

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

BAMU

-

Энергетика

CRPT

-

BAMU

-

Здравоохранение

CRPT

-

BAMU

-

Промышленность

CRPT

-

BAMU

-

Недвижимость

CRPT

-

BAMU

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с IBITCRPT с WGMICRPT с BITU
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

CRPT vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPTBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
5.01

-5.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
8.83

-9.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

2.42

-1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

25.06

-25.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

98.57

-99.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPT vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 5.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPTBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

5.01

-5.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

4.15

-4.24

Просадки

Сравнение просадок CRPT и BAMU

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-0.36%

-87.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-0.12%

-56.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.12%

0.00%

-49.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-0.02%

-52.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.26%

0.03%

+32.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и BAMU

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

0.07%

+13.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.70%

0.43%

+45.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

0.59%

+56.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.72%

0.87%

+71.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.72%

0.87%

+71.85%

Сравнение комиссий CRPT и BAMU

CRPT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и BAMU

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%0.00%0.00%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.86%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and BAMU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (13.14%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.95% vs -34.00% for CRPT. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.95% return vs -34.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.86% for CRPT.

CRPT is categorized as Technology Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and Brookstone. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор