Сравнение CRON с CGC
CRON (Cronos Group Inc.) and CGC (Canopy Growth Corporation) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CRON returned -20.12%/yr vs -66.39%/yr for CGC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRON и CGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRON показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у CGC с доходностью -8.77%.
CRON
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 45.08%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- -20.12%
- 10 лет*
- —
CGC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- -48.98%
- 5 лет*
- -66.39%
- 10 лет*
- -25.70%
Сравнение доходности по годам CRON и CGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRON Cronos Group Inc. | 6.46% | 30.20% | -3.35% | -17.72% | -35.20% | -43.52% | -9.52% | -26.18% | 34.43% | 600.87% |
CGC Canopy Growth Corporation | -8.77% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 13.58% | 246.87% |
Correlation
The correlation between CRON and CGC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2016 г. | 0.66 |
The correlation between CRON and CGC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRON:
-$0.01
CGC:
-$1.21
CRON:
3.68
CGC:
0.95
CRON:
$220.07M
CGC:
$294.24M
CRON:
$68.18M
CGC:
$71.95M
CRON:
$2.28M
CGC:
-$225.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRON vs. CGC — Ранг доходности на риск
CRON
CGC
Сравнение CRON c CGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cronos Group Inc. (CRON) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRON | CGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.36 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | -0.56 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRON | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.19 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.25 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок CRON и CGC
Максимальная просадка CRON за все время составила -93.16%, что меньше максимальной просадки CGC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRON и CGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRON | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -99.85% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -55.38% | +28.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.36% | -95.10% | +48.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.12% | -99.68% | +17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.19% | -99.82% | +11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -62.10% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 35.91% | -20.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRON и CGC
Текущая волатильность для Cronos Group Inc. (CRON) составляет 12.02%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что CRON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRON | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 13.63% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 66.72% | -35.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.44% | 107.19% | -60.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.93% | 124.26% | -70.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.72% | 103.34% | -28.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRON и CGC
Ни CRON, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRON и CGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cronos Group Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRON и CGC
CRON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.15M при выручке в 58.97M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
CGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.47M при выручке в 90.39M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
CRON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.83M при выручке в 58.97M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
CGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила об операционной прибыли в -26.35M при выручке в 90.39M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.
CRON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.75M при выручке в 58.97M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
CGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о чистой прибыли в -62.63M при выручке в 90.39M, что соответствует чистой рентабельности -69.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRON and CGC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGC has higher volatility (13.63%) compared to CRON (12.02%). In terms of maximum drawdown, CRON dropped -93.16% vs CGC's -99.85%.
CRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRON и CGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор