PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRON с CGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRON с CGC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRON (Cronos Group Inc.) and CGC (Canopy Growth Corporation) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CRON returned -21.13%/yr vs -67.29%/yr for CGC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CRON и CGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cronos Group Inc. (CRON) и Canopy Growth Corporation (CGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRON показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у CGC с доходностью -19.15%.

CRON

1 день
0.74%
1 месяц
-1.09%
С начала года
3.04%
6 месяцев
-1.09%
1 год
43.39%
3 года*
14.40%
5 лет*
-21.13%
10 лет*
—

CGC

1 день
-2.59%
1 месяц
-11.37%
С начала года
-19.15%
6 месяцев
-29.64%
1 год
-26.26%
3 года*
-43.74%
5 лет*
-67.29%
10 лет*
-27.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRON и CGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRON
Cronos Group Inc.		3.04%30.20%-3.35%-17.72%-35.20%-43.52%-9.52%-26.18%34.43%600.87%
CGC
Canopy Growth Corporation		-19.15%-58.39%-46.38%-77.88%-73.54%-64.57%16.83%-21.51%13.58%246.87%

Correlation

The correlation between CRON and CGC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г.

0.66

The correlation between CRON and CGC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

CRON:

-$0.01

CGC:

-CA$1.23

Коэффициент P/S

CRON:

3.56

CGC:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

CRON:

$220.07M

CGC:

CA$312.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRON:

$68.18M

CGC:

CA$77.66M

EBITDA (12 мес.)

CRON:

$2.28M

CGC:

-CA$205.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cronos Group Inc.

Canopy Growth Corporation

Часто сравнивают с CRON:
CRON с TLRYCRON с OGICRON с SGMOCRON с SEERCRON с ATXICRON с IMCCCRON с COIN
Часто сравнивают с CGC:
CGC с TLRYCGC с ACBCGC с CURLFCGC с SNDLCGC с ARRCGC с OGICGC с TSM

Доходность на риск

CRON vs. CGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRON
Ранг доходности на риск CRON: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRON: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRON: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRON: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRON: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRON: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CGC
Ранг доходности на риск CGC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRON c CGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cronos Group Inc. (CRON) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRONCGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.26

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
0.31

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.48

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

-0.74

+3.52

CRON vs. CGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRON на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа CGC равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRON и CGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRON и CGC

Максимальная просадка CRON за все время составила -93.16%, что меньше максимальной просадки CGC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRON и CGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRONCGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.16%

-99.85%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.91%

-55.38%

+28.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.36%

-95.10%

+48.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.78%

-99.67%

+17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.57%

-99.84%

+11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.68%

-62.24%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.61%

35.66%

-20.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CRON и CGC

Cronos Group Inc. (CRON) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Canopy Growth Corporation (CGC) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что CRON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRONCGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

8.25%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.47%

44.63%

-19.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.47%

103.05%

-56.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.88%

124.26%

-70.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.54%

103.38%

-28.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRON и CGC

Ни CRON, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRON и CGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cronos Group Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
58.97M
71.25M
(CRON) Общая выручка
(CGC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CRON значения в USD, CGC значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

CRON and CGC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRON has higher volatility (9.13%) compared to CGC (8.25%). In terms of maximum drawdown, CRON dropped -93.16% vs CGC's -99.85%.

CRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRON и CGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор