PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRON с CGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CRON и CGC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности CRON и CGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cronos Group Inc. (CRON) и Canopy Growth Corporation (CGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.74%
-61.94%
CRON
CGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRON:

-0.04

CGC:

-0.32

Коэф-т Сортино

CRON:

0.33

CGC:

0.37

Коэф-т Омега

CRON:

1.04

CGC:

1.04

Коэф-т Кальмара

CRON:

-0.02

CGC:

-0.48

Коэф-т Мартина

CRON:

-0.10

CGC:

-0.92

Индекс Язвы

CRON:

20.76%

CGC:

51.80%

Дневная вол-ть

CRON:

50.23%

CGC:

148.24%

Макс. просадка

CRON:

-92.95%

CGC:

-99.52%

Текущая просадка

CRON:

-92.11%

CGC:

-99.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRON:

$746.59M

CGC:

$452.86M

EPS

CRON:

-$0.12

CGC:

-$5.00

Общая выручка (12 мес.)

CRON:

$111.77M

CGC:

$280.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRON:

$13.66M

CGC:

$81.36M

EBITDA (12 мес.)

CRON:

-$64.75M

CGC:

-$448.66M

Доходность по периодам

С начала года, CRON показывает доходность -10.53%, что значительно выше, чем у CGC с доходностью -46.97%.


CRON

С начала года

-10.53%

1 месяц

-7.88%

6 месяцев

-19.74%

1 год

0.54%

5 лет

-23.25%

10 лет

N/A

CGC

С начала года

-46.97%

1 месяц

-29.24%

6 месяцев

-61.94%

1 год

-43.54%

5 лет

-57.80%

10 лет

-17.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CRON c CGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cronos Group Inc. (CRON) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRON, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.04-0.32
Коэффициент Сортино CRON, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.330.37
Коэффициент Омега CRON, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.04
Коэффициент Кальмара CRON, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.02-0.48
Коэффициент Мартина CRON, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.10-0.92
CRON
CGC

Показатель коэффициента Шарпа CRON на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа CGC равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRON и CGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.80JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.04
-0.32
CRON
CGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRON и CGC

Ни CRON, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRON и CGC

Максимальная просадка CRON за все время составила -92.95%, что меньше максимальной просадки CGC в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRON и CGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-92.11%
-99.52%
CRON
CGC

Волатильность

Сравнение волатильности CRON и CGC

Текущая волатильность для Cronos Group Inc. (CRON) составляет 6.73%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 16.27%. Это указывает на то, что CRON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.73%
16.27%
CRON
CGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRON и CGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cronos Group Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab