Сравнение CRON с CGC
CRON (Cronos Group Inc.) and CGC (Canopy Growth Corporation) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CRON returned 27.78%/yr vs -26.91%/yr for CGC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRON и CGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRON показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у CGC с доходностью -18.67%. За последние 10 лет акции CRON превзошли акции CGC по среднегодовой доходности: 27.78% против -26.91% соответственно.
CRON
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 4.56%
- 1 год
- 36.82%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- -17.46%
- 10 лет*
- 27.78%
CGC
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -3.22%
- 6 месяцев
- -24.00%
- С начала года
- -18.67%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- -37.17%
- 5 лет*
- -65.72%
- 10 лет*
- -26.91%
Сравнение доходности по годам CRON и CGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRON Cronos Group Inc. | 4.56% | 30.20% | -3.35% | -17.72% | -35.20% | -43.52% | -9.52% | -26.18% | 34.43% | 600.87% |
CGC Canopy Growth Corporation | -18.67% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 13.58% | 246.87% |
Correlation
The correlation between CRON and CGC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г. | 0.66 |
The correlation between CRON and CGC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRON:
$1.03B
CGC:
$391.42M
CRON:
-$0.01
CGC:
-CA$1.09
CRON:
3.21
CGC:
1.40
CRON:
$220.07M
CGC:
CA$312.34M
CRON:
$68.18M
CGC:
CA$77.66M
CRON:
$2.28M
CGC:
-CA$205.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRON vs. CGC — Ранг доходности на риск
CRON
CGC
Сравнение CRON c CGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cronos Group Inc. (CRON) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRON | CGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.28 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -0.42 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRON и CGC
Максимальная просадка CRON за все время составила -93.16%, что меньше максимальной просадки CGC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRON и CGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRON | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -99.85% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -55.38% | +28.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.36% | -95.10% | +48.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.80% | -99.59% | +20.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.16% | -99.85% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.40% | -99.84% | +11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.83% | -62.42% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.03% | 37.59% | -21.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRON и CGC
Текущая волатильность для Cronos Group Inc. (CRON) составляет 7.80%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что CRON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRON | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 12.10% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 41.00% | -15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.54% | 101.97% | -55.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.80% | 124.28% | -70.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.01% | 103.37% | -30.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRON и CGC
Ни CRON, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRON и CGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cronos Group Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRON and CGC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGC has higher volatility (12.10%) compared to CRON (7.80%). In terms of maximum drawdown, CRON dropped -93.16% vs CGC's -99.85%.
CRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRON и CGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор