Сравнение CRO-USD с VOO
CRO-USD (CryptocomCoin) is a cryptocurrency, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, CRO-USD returned -10.57%/yr vs 13.02%/yr for VOO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRO-USD и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRO-USD показывает доходность -39.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%.
CRO-USD
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -19.70%
- С начала года
- -39.78%
- 6 месяцев
- -40.97%
- 1 год
- -33.80%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- -10.57%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам CRO-USD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRO-USD CryptocomCoin | -39.78% | -35.57% | 42.16% | 78.52% | -90.04% | 850.19% | 74.31% | 64.76% | 3.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -5.26% |
Correlation
The correlation between CRO-USD and VOO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRO-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск
CRO-USD
VOO
Сравнение CRO-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CryptocomCoin (CRO-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRO-USD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.50 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 11.08 | -11.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRO-USD и VOO
Максимальная просадка CRO-USD за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRO-USD и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRO-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -33.99% | -60.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.32% | -8.90% | -74.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.32% | -18.69% | -64.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | -24.52% | -69.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.85% | -3.23% | -90.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -3.68% | -63.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.62% | 2.01% | +43.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRO-USD и VOO
CryptocomCoin (CRO-USD) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что CRO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRO-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 4.75% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 9.77% | +25.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.77% | 12.39% | +58.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.62% | 16.91% | +59.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.83% | 18.02% | +79.81% |
Часто задаваемые вопросы
CRO-USD and VOO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRO-USD has higher volatility (12.82%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, CRO-USD dropped -94.47% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRO-USD и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор