Сравнение CRO-USD с VOO
CRO-USD (CryptocomCoin) is a cryptocurrency, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, CRO-USD returned -14.06%/yr vs 13.39%/yr for VOO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRO-USD и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRO-USD показывает доходность -35.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%.
CRO-USD
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -17.87%
- С начала года
- -35.68%
- 6 месяцев
- -43.85%
- 1 год
- -40.60%
- 3 года*
- -0.69%
- 5 лет*
- -14.06%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам CRO-USD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRO-USD CryptocomCoin | -35.68% | -35.57% | 42.16% | 78.52% | -90.04% | 850.19% | 74.31% | 64.76% | 3.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.45% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -3.48% |
Correlation
The correlation between CRO-USD and VOO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2018 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRO-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск
CRO-USD
VOO
Сравнение CRO-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CryptocomCoin (CRO-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRO-USD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.92 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 13.53 | -14.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRO-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.15 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.80 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.88 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок CRO-USD и VOO
Максимальная просадка CRO-USD за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRO-USD и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRO-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -33.99% | -60.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.19% | -8.90% | -73.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.19% | -18.69% | -63.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | -24.52% | -69.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.43% | -2.90% | -90.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.03% | -3.69% | -63.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.44% | 1.92% | +55.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRO-USD и VOO
CryptocomCoin (CRO-USD) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что CRO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRO-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 3.74% | +10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | 9.30% | +25.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.03% | 12.10% | +58.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.14% | 16.84% | +60.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.15% | 18.02% | +80.13% |
Часто задаваемые вопросы
CRO-USD and VOO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRO-USD has higher volatility (13.98%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, CRO-USD dropped -94.47% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRO-USD и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор