Сравнение CRO-USD с NEAR-USD
CRO-USD (CryptocomCoin) and NEAR-USD (NEAR Protocol) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, CRO-USD returned -11.10%/yr vs 0.12%/yr for NEAR-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRO-USD и NEAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRO-USD показывает доходность -31.15%, что значительно ниже, чем у NEAR-USD с доходностью 27.20%.
CRO-USD
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- -38.66%
- С начала года
- -31.15%
- 1 год
- -47.19%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- -11.10%
- 10 лет*
- —
NEAR-USD
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -11.88%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 27.20%
- 1 год
- -31.84%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRO-USD и NEAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRO-USD CryptocomCoin | -31.15% | -35.57% | 42.16% | 78.52% | -90.04% | 850.19% | -60.23% |
NEAR-USD NEAR Protocol | 27.20% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 947.53% | -17.72% |
Correlation
The correlation between CRO-USD and NEAR-USD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between CRO-USD and NEAR-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRO-USD vs. NEAR-USD — Ранг доходности на риск
CRO-USD
NEAR-USD
Сравнение CRO-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CryptocomCoin (CRO-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRO-USD | NEAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.46 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.74 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRO-USD и NEAR-USD
Максимальная просадка CRO-USD за все время составила -94.47%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRO-USD и NEAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRO-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -95.24% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.55% | -69.74% | -13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.55% | -89.15% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | -95.24% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.97% | -90.49% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.40% | -70.57% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.46% | 48.80% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRO-USD и NEAR-USD
Текущая волатильность для CryptocomCoin (CRO-USD) составляет 14.99%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 18.50%. Это указывает на то, что CRO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRO-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 18.50% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.46% | 71.27% | -35.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.10% | 83.41% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.31% | 95.18% | -18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.54% | 102.45% | -4.91% |
Часто задаваемые вопросы
CRO-USD and NEAR-USD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR-USD has higher volatility (18.50%) compared to CRO-USD (14.99%). In terms of maximum drawdown, CRO-USD dropped -94.47% vs NEAR-USD's -95.24%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRO-USD и NEAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор