PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRO-USD с XLM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRO-USD и XLM-USD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CRO-USD и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CryptocomCoin (CRO-USD) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
43.34%
284.12%
CRO-USD
XLM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRO-USD:

0.03

XLM-USD:

4.13

Коэф-т Сортино

CRO-USD:

1.08

XLM-USD:

4.91

Коэф-т Омега

CRO-USD:

1.11

XLM-USD:

1.52

Коэф-т Кальмара

CRO-USD:

0.00

XLM-USD:

4.18

Коэф-т Мартина

CRO-USD:

0.10

XLM-USD:

29.78

Индекс Язвы

CRO-USD:

29.38%

XLM-USD:

17.32%

Дневная вол-ть

CRO-USD:

85.62%

XLM-USD:

91.42%

Макс. просадка

CRO-USD:

-94.56%

XLM-USD:

-96.27%

Текущая просадка

CRO-USD:

-85.82%

XLM-USD:

-56.07%

Доходность по периодам

С начала года, CRO-USD показывает доходность -9.40%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью 18.70%.


CRO-USD

С начала года

-9.40%

1 месяц

-11.69%

6 месяцев

43.33%

1 год

52.66%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

XLM-USD

С начала года

18.70%

1 месяц

16.51%

6 месяцев

284.12%

1 год

238.08%

5 лет

45.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRO-USD и XLM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRO-USD
Ранг риск-скорректированной доходности CRO-USD, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRO-USD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRO-USD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRO-USD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRO-USD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRO-USD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

XLM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XLM-USD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRO-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CryptocomCoin (CRO-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRO-USD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.034.13
Коэффициент Сортино CRO-USD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.084.91
Коэффициент Омега CRO-USD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.111.52
Коэффициент Кальмара CRO-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.006.000.004.28
Коэффициент Мартина CRO-USD, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.1029.78
CRO-USD
XLM-USD

Показатель коэффициента Шарпа CRO-USD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа XLM-USD равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRO-USD и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.03
4.13
CRO-USD
XLM-USD

Просадки

Сравнение просадок CRO-USD и XLM-USD

Максимальная просадка CRO-USD за все время составила -94.56%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRO-USD и XLM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-85.82%
-46.07%
CRO-USD
XLM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности CRO-USD и XLM-USD

Текущая волатильность для CryptocomCoin (CRO-USD) составляет 19.73%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 35.74%. Это указывает на то, что CRO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
19.73%
35.74%
CRO-USD
XLM-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab