Сравнение CRO-USD с XLM-USD
CRO-USD (CryptocomCoin) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, CRO-USD returned -10.57%/yr vs -6.67%/yr for XLM-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRO-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRO-USD показывает доходность -39.78%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -12.03%.
CRO-USD
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -19.70%
- С начала года
- -39.78%
- 6 месяцев
- -40.97%
- 1 год
- -33.80%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- -10.57%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -12.03%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 51.41%
Сравнение доходности по годам CRO-USD и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRO-USD CryptocomCoin | -39.78% | -35.57% | 42.16% | 78.52% | -90.04% | 850.19% | 74.31% | 64.76% | 3.09% |
XLM-USD Stellar | -12.03% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | 6.71% |
Correlation
The correlation between CRO-USD and XLM-USD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between CRO-USD and XLM-USD shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRO-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
CRO-USD
XLM-USD
Сравнение CRO-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CryptocomCoin (CRO-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRO-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.38 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.53 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRO-USD и XLM-USD
Максимальная просадка CRO-USD за все время составила -94.47%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRO-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRO-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -96.21% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.32% | -71.19% | -12.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.32% | -74.37% | -8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | -83.25% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.85% | -79.97% | -13.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -72.15% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.62% | 41.02% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRO-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для CryptocomCoin (CRO-USD) составляет 12.82%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 46.16%. Это указывает на то, что CRO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRO-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 46.16% | -33.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 60.99% | -26.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.77% | 71.57% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.62% | 74.33% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.83% | 112.78% | -14.95% |
Часто задаваемые вопросы
CRO-USD and XLM-USD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (46.16%) compared to CRO-USD (12.82%). In terms of maximum drawdown, CRO-USD dropped -94.47% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRO-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор