Сравнение CRO-USD с SOL-USD
CRO-USD (CryptocomCoin) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, CRO-USD returned -11.10%/yr vs 22.96%/yr for SOL-USD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRO-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRO-USD показывает доходность -31.15%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -39.70%.
CRO-USD
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- -38.66%
- С начала года
- -31.15%
- 1 год
- -47.19%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- -11.10%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- -48.19%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -57.36%
- 3 года*
- 43.19%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRO-USD и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRO-USD CryptocomCoin | -31.15% | -35.57% | 42.16% | 78.52% | -90.04% | 850.19% | 9.98% |
SOL-USD Solana | -39.70% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between CRO-USD and SOL-USD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between CRO-USD and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRO-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
CRO-USD
SOL-USD
Сравнение CRO-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CryptocomCoin (CRO-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRO-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.77 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.12 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRO-USD и SOL-USD
Максимальная просадка CRO-USD за все время составила -94.47%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRO-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRO-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -96.27% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.55% | -74.89% | -8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.55% | -76.28% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | -96.27% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.97% | -71.36% | -21.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.40% | -51.72% | -15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.46% | 43.23% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRO-USD и SOL-USD
CryptocomCoin (CRO-USD) и Solana (SOL-USD) имеют волатильность 14.99% и 15.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRO-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 15.01% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.46% | 47.62% | -12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.10% | 59.34% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.31% | 81.21% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.54% | 99.22% | -1.68% |
Часто задаваемые вопросы
CRO-USD and SOL-USD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (15.01%) compared to CRO-USD (14.99%). In terms of maximum drawdown, CRO-USD dropped -94.47% vs SOL-USD's -96.27%.
CRO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRO-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор