PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRNSX с GISOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRNSX с GISOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX).

CRNSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CRNSX и GISOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRNSX и GISOX

2026 (YTD)2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		-0.09%27.12%7.72%12.24%-12.42%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-1.31%9.82%-10.00%14.58%-24.65%

Доходность по периодам

С начала года, CRNSX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у GISOX с доходностью -1.31%.

CRNSX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
2.37%
1 год
21.40%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

GISOX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.29%
3 года*
2.43%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Часто сравнивают с CRNSX:
CRNSX с CMUVXCRNSX с CRQSXCRNSX с DFVQXCRNSX с FSTSXCRNSX с ARTJXCRNSX с CMPVXCRNSX с FSISX
Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPGCXGISOX с GPGOXGISOX с GGSOXGISOX с GPIOXGISOX с GPEOX

Сравнение комиссий CRNSX и GISOX

И CRNSX, и GISOX имеют комиссию равную 1.15%.

CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Доходность на риск

CRNSX vs. GISOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNSX
Ранг доходности на риск CRNSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNSX c GISOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRNSXGISOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.75

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.19

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.10

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

2.75

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRNSX vs. GISOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNSX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа GISOX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNSX и GISOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRNSXGISOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.75

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.14

Корреляция

Корреляция между CRNSX и GISOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNSX и GISOX

Дивидендная доходность CRNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности GISOX в 0.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		10.05%10.39%2.63%2.37%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.51%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%

Просадки

Сравнение просадок CRNSX и GISOX

Максимальная просадка CRNSX за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNSX и GISOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRNSXGISOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-47.98%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-10.42%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-33.01%

+23.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-17.40%

+10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.19%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNSX и GISOX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) составляет 6.57%, в то время как у Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что CRNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRNSXGISOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

8.16%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

12.04%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

18.40%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

19.81%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

18.61%

-3.47%