Сравнение CRNSX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
CRNSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CRNSX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRNSX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRNSX Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund | -0.09% | 27.12% | 7.72% | 12.24% | -12.42% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -9.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CRNSX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%.
CRNSX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRNSX и DFVQX
CRNSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
CRNSX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
CRNSX
DFVQX
Сравнение CRNSX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRNSX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.16 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.78 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.62 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 10.71 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRNSX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.16 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CRNSX и DFVQX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRNSX и DFVQX
Дивидендная доходность CRNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRNSX Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund | 10.05% | 10.39% | 2.63% | 2.37% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок CRNSX и DFVQX
Максимальная просадка CRNSX за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNSX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRNSX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.68% | -44.58% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -10.98% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -7.76% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -7.92% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.90% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRNSX и DFVQX
Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) составляет 6.57%, в то время как у DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что CRNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRNSX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.99% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 10.22% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 15.71% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 15.57% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 16.50% | -1.36% |